Ангелина Яковлева - Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике

Тут можно читать онлайн Ангелина Яковлева - Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике - бесплатно ознакомительный отрывок. Жанр: Справочники, издательство Литагент «Ай Пи Эр Медиа»db29584e-e655-102b-ad6d-529b169bc60e. Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Литагент «Ай Пи Эр Медиа»db29584e-e655-102b-ad6d-529b169bc60e
  • Год:
    неизвестен
  • ISBN:
    нет данных
  • Рейтинг:
    4.5/5. Голосов: 81
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 100
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Ангелина Яковлева - Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике краткое содержание

Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике - описание и краткое содержание, автор Ангелина Яковлева, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru

Настоящее издание представляет собой учебное пособие и подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Пособие составлено в виде ответов на экзаменационные билеты по дисциплине «Эконометрика».

Данное издание написано доступным языком и содержит всю необходимую информацию, достаточную для ответа на экзамене по данной дисциплине и успешной его сдачи.

Настоящие пособие предназначено для студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Ангелина Яковлева
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Примером модели адаптивных ожиданий является модель зависимости размера предполагаемой в будущем периоде ( t+1 ) индексации заработных плат и пенсий на текущие цены, или модель зависимости объёма текущих инвестиций в момент времени t от ожидаемого курса валюты в момент времени ( t+1 ).

Механизм формирования ожиданий в модели адаптивных ожиданий можно представить следующим образом:

Следовательно ожидаемое значение переменной xt в следующий момент времени - фото 719

Следовательно, ожидаемое значение переменной xt в следующий момент времени ( t+1 ) можно определить как среднее арифметическое взвешенное значение её фактического xt и ожидаемого

картинка 720

значений в текущем периоде t.

Величина λ называется параметром адаптации. Чем больше величина параметра адаптации, тем быстрее ожидаемое значение адаптируется предыдущим фактическим событиям xt . Чем меньше величина данного параметра, тем ближе ожидаемое в будущем значение

картинка 721

к ожидаемому значению предшествующего периода

картинка 722

что характеризует сохранение тенденций в ожиданиях.

Модель адаптивных ожиданий содержит предполагаемые значения факторной переменной, которые нельзя получить эмпирическим путём, поэтому применение традиционного метода наименьших квадратов для оценки неизвестных коэффициентов данной модели невозможно.

Для определения оценок неизвестных коэффициентов исходной модели адаптивных ожиданий (1) её необходимо преобразовать.

Подставим выражение (2) в исходную модель (1):

Исходя из предположения о том что если модель адаптивных ожиданий 1 верна - фото 723

Исходя из предположения о том, что если модель адаптивных ожиданий (1) верна для момента времени t, то она будет верна и для момента времени ( t-1 ), запишем модель адаптивных ожиданий для периода ( t-1 ):

Умножив данное выражение на 1λ получим Далее вычтем почленно полученное - фото 724

Умножив данное выражение на (1-λ), получим:

Далее вычтем почленно полученное выражение из модели 3 Преобразованная - фото 725

Далее вычтем почленно полученное выражение из модели (3):

Преобразованная модель 4 является обычной моделью авторегрессии Оценки - фото 726

Преобразованная модель (4) является обычной моделью авторегрессии. Оценки неизвестных коэффициентов данной модели можно рассчитать с помощью метода инструментальных переменных. После определения модели авторегрессии можно перейти к оценке параметров исходной модели адаптивных ожиданий (1).

Долгосрочной функцией модели адаптивных ожиданийназывается модель (1), которая характеризует зависимость результативной переменной от предполагаемых значений факторной переменной.

Определение. Краткосрочной функцией модели адаптивных ожиданий называется модель вида [4], полученная в результате преобразований, которая характеризует зависимость результативной переменной от фактических значений факторной переменной.

100. Модель частичной (неполной) корректировки (МЧК)

Моделью частичной (неполной) корректировкиназывается динамическая эконометрическая модель, которая учитывает предполагаемое или желаемое значение результативной переменной

Общий вид модели частичной корректировки Предполагаемое значение переменной - фото 727

Общий вид модели частичной корректировки:

Предполагаемое значение переменной в момент времени t рассчитывается на - фото 728

Предполагаемое значение переменной

картинка 729

в момент времени t рассчитывается на основании значений фактических (реальных) переменных в предшествующий момент времени ( t-1 ).

Примером модели частичной корректировки является модель Литнера, которая характеризует зависимость желаемого объёма дивидендов

картинка 730

от фактического текущего объёма прибыли xt .

В основе модели частичной корректировки лежит предположение о том, что величина фактического приращения результативной переменной в текущем периоде по сравнению с предшествующим периодом ( yt–yt–1 ) пропорциональна разности между её ожидаемым уровнем и фактическим значением в предшествующий момент времени

Следовательно фактическое значение результативной переменной в момент времени - фото 731

Следовательно, фактическое значение результативной переменной в момент времени t ( yt ) определяется как среднее арифметическое взвешенное значение предполагаемого уровня результативной переменной в тот же самый момент времени

картинка 732

и фактического значений этой переменной в предшествующий момент времени t–1 ( yt –1 ).

Величина λ называется параметром корректировки.

Чем больше значение параметра корректировки, тем быстрее осуществляется процесс корректировки результативной переменной yt .

Если параметр корректировки равен единице, то фактическое значение результативной переменной равно её ожидаемому значению

Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике - изображение 733

и процесс полной корректировки происходит за один период.

Если параметр корректировки равен нулю, то корректировка результативной переменной yt не происходит вовсе.

Модель частичной корректировки содержит предполагаемые значения результативной переменной, которые нельзя получить эмпирическим путём, поэтому оценивание неизвестных коэффициентов модели с помощью традиционного метода наименьших квадратов невозможно.

Для определения оценок неизвестных коэффициентов исходной модели частичной корректировки (1) её необходимо преобразовать.

Подставим исходную модель (1) в выражение (2):

Оценки неизвестных параметров β0 β1 и λ преобразованной модели можно - фото 734

Оценки неизвестных параметров β0 , β1 и λ преобразованной модели можно рассчитать с помощью традиционного метода наименьших квадратов.

Преобразованная модель (3) включает стохастическую объясняющую переменную yt –1 . Но данная переменная не коррелирует с текущим значением совокупной случайной ошибки модели wt, потому что ошибки εt и νt определяются только после расчёта значения результативной переменной yt –1 . Поэтому оценки неизвестных коэффициентов, полученные с помощью традиционного метода наименьших квадратов, будут асимптотически несмещёнными и эффективными оценками.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Ангелина Яковлева читать все книги автора по порядку

Ангелина Яковлева - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике отзывы


Отзывы читателей о книге Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике, автор: Ангелина Яковлева. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x