Ларри Фильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Рисунок 9.1Классические фигуры изменения тренда

Точки разворота как признаки изменения тренда

Вот пара советов по использованию этой техники. Хотя пробитие одного из подобных краткосрочных максимумов на снижающемся рынке указыва­ет на разворот тренда вверх, некоторые пробития лучше других.

Есть только два варианта пробития краткосрочного максимума или ми­нимума. На верхненаправленном трендовом рынке минимум, которого на­рушается или опускается ниже прежнего уровня, будет либо минимумом, предшествующим образованию нового максимума роста, как это показано в части (А) рисунка 9.2, либо будет минимумом, образующимся после сни­жения максимума, который затем поднимается, образуя более низко распо­ложенный краткосрочный максимум. Далее он опускается ниже миниму­ма, предшествовавшего подъему, не сумевшему зафиксировать новый мак­симум, как это показано в части (В).

Нарушение минимума, показанное в части (А), «лучший» признак на­стоящего изменения тренда.

Точно так же разворот тренда вверх произойдет по одной из двух следу­ющих фигур: (А) пик роста, предшествующий новому минимуму, пробива­ется вверх, либо (В) рынок создает более высокий минимум, а затем под­нимается выше краткосрочного максимума между двумя этими минимума ми. И в этом случае фигура (А) — «лучший» признак реального разворота тренда.

Рисунок 9.2Пробитие краткосрочного максимума или минимума.

Учитывая сказанное, рассмотрите рисунок 9.3, представляющий 15-ми­нутный график бондов в сентябре 1989 г. Главные движения тренда были должным образом зафиксированы этой техникой.

Рисунок 9.4 вновь показывает бонды, на сей раз в апреле 1998 г., и сно­ва вы видите, как пробитие точек краткосрочных максимумов и миниму­мов позволяет трейдеру находиться в одной фазе с большинством движе­ний тренда на протяжении 10-дневного периода времени.

Вы можете использовать эту технику двояко. Некоторые трейдеры мо­гут просто идти в лонг и в шорт на этих изменениях тренда. Это основной и упрощенный способ использования этой техники. Более грамотный под ход — принимать сигналы на покупку/продажу после подтверждения их TDW, TDM, вторичными данными и так далее, фильтруя, таким образом, наши сделки еще чем-то, кроме колебаний на графике.

Рисунок 9.3Казначейские бонды (15-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 9.4Казначейские бонды (15-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Наконец, мы можем использовать этот сигнал тренда как указатель, что мы можем покупать на откатах и продавать на подъемах в унисон с основ­ным трендом. Если сигнал тренда положителен и произошел разворот вверх, мы можем принимать сигналы на покупку от краткосрочных инст­рументов или методов.

Трехбарная система максимумов/минимумов

Как-то раз я получил последовательно более 30 выигрышных сделок, ис­пользуя следующую стратегию краткосрочной торговли. Для ее воспроиз­ведения вам надо рассчитать 3-барную скользящую среднюю максимумов и 3-барную скользящую среднюю минимумов. (Каждый бар на графике представляет собой период времени. Используйте 5-минутные графики для большого количества сигналов или 15-минутные графики, если вы стремитесь к чуть менее лихорадочной торговой карьере.) Это делается ав­томатически на всех котировочных машинах, хотя «в былые дни» я делал это вручную. Вы можете вернуться в прошлое!

Стратегия состоит в том, чтобы покупать по цене 3-барной скользящей средней минимумов, если согласно технике идентификации тренда по точ­кам разворота, тренд положительный, а закрывать позицию по 3-барной скользящей средней максимумов.

Сигналы на продажу в точности противоположны. Это означает, что вы будете занимать короткие позиции по 3-барной скользящей средней мак­симумов, а закрывать их по 3-барной скользящей средней минимумов. Бы­ло бы глупо поступать так, не имея причины принимать только сигналы для коротких продаж. Серьезной причиной для этого вполне могло бы быть то, что наша система разворота по точкам колебаний подсказала нам, что тренд пойдет вниз. Тогда, и только тогда, продавайте по максимуму и закрывайте по минимуму.

Теперь попробуем навести во всем этом некоторый порядок. Рисунок 9.5 показывает наложение 3-барных скользящих средних на линии колебаний. Я отметил точки, где тренд изменяет свое направление, поэтому мы пере­ключаемся с покупки по минимумам на ввод коротких позиций по макси­мумам, следуя разворотам тренда. Показаны также точки входа по 3-барным максимумам и минимумам. Игра идет следующим образом: тренд раз­ворачивается вверх, поэтому мы покупаем на линии 3-барного минимума, забираем прибыль на 3-барном максимуме и ждем отката к 3-барному ми­нимуму. Если, однако, 3-барный минимум создает разворот тренда на про­дажу, следует пропустить сделку. Короткие продажи производятся в точ ности наоборот: надо ждать разворота тренда вниз, а затем продавать на всех 3-барных максимумах и забирать прибыль на 3-барных минимумах.

Рисунок 9.5Казначейские бонды (15-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

На рисунке 9.6 отмечены все развороты тренда, поэтому вы можете на­чинать бумажную торговлю, ища входы и выходы для покупки и продажи. Я предлагаю, пройтись по этому графику, чтобы получить ощущение, как можно торговать, пользуясь подходом с весьма краткосрочным характером действия. Заметьте, это 15-минутные бары, но концепция будет работать и в других временных масштабах: от 5-минутных до 60-минутных баров.

Новый индикатор для краткосрочных трейдеров... Вилл-Спрэд (Will-Spread)

Рынки движутся по вполне реальным причинам, а не из-за кружения технических дервишей. В жизни всегда происходят какие-либо события, потому что любые действия имеют последствия.

Рисунок 9.6Казначейские бонды (15-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).