Петр Жданчиков - Казначейство. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками

– контроль за соблюдением процедур по управлению ликвидностью, предусмотренных настоящим Положением;

– участие в разработке внутренних документов банка с целью проверки соответствия их содержания требованиям законодательства и системы внутреннего контроля, разработанной в банке.

4.5. Полномочия бухгалтерии:

– ежедневное информирование операционного управления и организационно-контрольного отдела о предстоящих выплатах/поступлениях денежных средств;

– выработка рекомендаций по ограничению наращивания основных средств, капитальных вложений и иных неоперационных расходов;

– планирование продажи материальных активов.

4.6. Полномочия управления кассовых операций и инкассации:

– установление лимитов кассовой наличности и контроль за их соблюдением;

– контроль за обязательной ежедневной инкассацией остатков наличности на корреспондентский счет в Банке России;

– заключение сделок с целью регулирования ликвидности банка согласно указаниям председателя правления (члена правления банка в рамках его компетенции);

– ежедневное информирование организационно-контрольного отдела о предстоящих выплатах/поступлениях наличных денежных средств.

4.7. Полномочия кредитно-финансового управления:

– контроль соблюдения установленных лимитов по суммам кредитов по срокам их востребования;

– подготовка сделок с целью регулирования ликвидности банка согласно указаниям председателя правления (члена правления банка в рамках его компетенции);

– ежедневное информирование управления кассовых операций и инкассации и организационно-контрольного отдела о предстоящих выплатах по кредитным/депозитным договорам и иным сделкам;

– выработка рекомендаций по окончанию срока сделок по проводимым активным операциям;

– выработка рекомендаций при заключении сделок по проводимым пассивным операциям;

– инициация изменения лимитов (снижение, увеличение, фиксирование, закрытие);

– принятие мер по досрочному возврату кредитов;

– пересмотр сроков выдаваемых кредитов;

– инициация изменения процентных ставок и тарифов;

– предложение и оценка новых продуктов по привлечению депозитных средств;

– определение перечня клиентов, кредитование которых должно(не должно) прекращаться.

4.8. Полномочия валютно-финансового управления:

– контроль соблюдения установленных лимитов;

– подготовка сделок с целью регулирования ликвидности банка согласно указаниям председателя правления (члена правления банка в рамках его компетенции);

– ежедневное информирование управления кассовых операций и инкассации и организационно-контрольного отдела о предстоящих поступлениях/платежах;

– выработка рекомендаций по окончанию срока сделок по проводимым активным операциям;

– выработка рекомендаций при заключении сделок по проводимым пассивным операциям;

– инициация изменения лимитов (снижение, увеличение, фиксирование, закрытие);

– инициация изменения процентных ставок и тарифов;

– выработка порядка проведения валютообменных (неторговых) операций (установка курса, комиссий на проведение операций).

4.9. Полномочия операционного управления:

– ежедневное информирование управления кассовых операций и инкассации и организационно-контрольного отдела о предстоящих выплатах/поступлениях денежных средств;

– предложение и оценка возможности внедрения новых услуг по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов в целях их заинтересованности в сохранении остатков на счетах в банке;

– установление очередности платежей по их важности;

– инициация изменения банковских тарифов.

4.10. Полномочия управления ценных бумаг:

– контроль соблюдения установленных лимитов;

– заключение сделок с целью регулирования ликвидности банка согласно указаниям председателя правления (члена правления банка в рамках его компетенции);

– ежедневное информирование организационно-контрольного отдела о предстоящих выплатах/поступлениях денежных средств;

– выработка рекомендаций по окончанию срока сделок по проводимым активным операциям;

– планирование продажи ликвидных активов;

– выработка рекомендаций при заключении сделок по проводимым пассивным операциям;

– поддержание необходимого количества ценных бумаг свободных от обременения;

– инициация изменения лимитов (снижение, увеличение, фиксирование, закрытие);

– инициация повышения/уменьшения процентных ставок.

4.11. Полномочия организационно-контрольного отдела:

– сбор и введение в информационную банковскую систему «Мониторинг банковских рисков» информации о состоянии ликвидности в банке;

– расчет и анализ состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности;

– составление текущего и краткосрочного прогноза ликвидности;

– анализ состояния ликвидности с использованием сценариев негативного для банка развития событий;

– контроль за соблюдением установленных предельных значений коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности;

– регулярное составление и предоставление органам управления банка отчетности, установленной настоящим Положением;

– инициация внесения изменений в показатели, используемые для оценки уровня ликвидности;

– выработка рекомендаций по восстановлению ликвидности.

5. Информационная система

5.1. В банке разработана и внедрена информационная система для сбора и анализа информации о состоянии риска ликвидности в банке.

Информационная система о состоянии риска ликвидности является частью информационной банковской системы мониторинга банковских рисков, на основании которой осуществляется оценка, управление и мониторинг банковских рисков, присущих деятельности банка, на консолидированной основе.

5.2. Основными задачами информационной системы являются: обеспечение органов управления банка и руководителей структурных подразделений объемом информации, достаточным для принятия соответствующих управленческих решений; формирование достоверной отчетности.

Основополагающими принципами информационной системы являются:

– недопустимость дублирования информации о совершении сделок (операций) или иных действий, влияющих на состояние и размер банковских рисков;

– выделение в самостоятельную часть информационной системы информационных потоков по нефинансовым банковским рискам (правовой риск, репутационный риск);

– наличие ответственности за качество поставляемой информации у подразделений, курирующих определенный вид деятельности банка, и осуществление контроля сбора, анализа и систематизации информации о соответствующем направлении деятельности банка, недопустимость «вторжения» какого-либо уровня системы в зону ответственности другого уровня;