Владимир Живетин - Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ)

1. Человеческие риски.

2. Эгосферные риски.

3. Риски интеллектуальной деятельности.

4. Эгодиагностические риски.

Социальные системы(пять томов):

1. Социосферные риски.

2. Ноосферные риски систем власти.

3. Теосферные риски религиозных систем.

4. Биосферные риски.

5. Риски цивилизаций.

Экономические системы(четыре тома):

1. Экономические риски и безопасность.

2. Введение в анализ риска.

3. Риски и безопасность рыночных систем.

4. Риски и безопасность экономических систем.

Т ехнико-экономические системы(пять томов):

1. Технические риски.

2. Риски и безопасность авиационных систем. Макроавиационные системы.

3. Риски и безопасность авиационных систем. Микроавиационные системы.

4. Риски и безопасность авиационных систем. Безопасный полет. Аэромеханический контроль.

5. Риски и безопасность авиационных систем. Безопасность полета вертолета. Аэромеханический контроль.

Системы научных знаний(три тома):

1. Научные риски.

2. Введение в теорию риска и безопасности.

3. Математические знания: системы, структуры, риски.

Представленную монографию следует рассматривать как нуждающуюся в дальнейшем осмыслении и углублении. Особая роль, по мнению автора, принадлежит духовной сфере, духовным рискам, управление которыми возможно путем единения духовного, которое позволяет реализовать устойчивое развитие ноосферы человечества.

Сегодня мы можем констатировать, что создано новое научное направление: «Системная рискология», изложенная в 21 томе монографий, включающая:

– системную математику;

– системную экономику;

– системную медицину;

– системную авиацию.

Методом структурно-функционального синтеза доказано существование единой универсальной структуры систем, в том числе созданных в процессе человеческой деятельности. Это позволяет создать единый метод анализа риска и безопасности динамических систем как информационно-энергетических, так и интеллектуально-энергетических. Все это обуславливает большую значимость системного подхода при решении научных и прикладных проблем человеческой жизнедеятельности.

На этой основе представляется возможность организации новых специализаций по проблемам управления рисками в рамках первого, основного, диплома, а также второго диплома.

Приобрести книги серии «Риски и безопасность человеческой деятельности», а также получить более подробную информацию о каждой из них вы можете на официальном сайте Института проблем риска http://www.institutpr.com.

Коммерческий банк – один из основных инструментов , с помощью которого эволюционирует рыночная экономическая система. Общество заинтересовано в развитии экономической системы и содействует этому развитию, в том числе путем создания системы коммерческих банков. В процессе функционирования коммерческий банк содействует развитию экономики, так, например, выделяя кредит предпринимателю, стремится получить по максимуму прибыль, так же, как и предприниматель. Эта прибыль ограничивается в рыночной системе обществом путем ограничения рыночной цены товара и услуг. В связи с этим предприниматель вынужден, в силу ограничений на цену товара, а в итоге и своей прибыли, ограничивать прибыль банка.

В силу колебания рыночной цены изменяется спрос не только на кредит, но и на проценты по кредиту. А это в свою очередь изменяет возможности банков, создавая потери, т. е. риски [11, 12] различной величины. При больших потерях коммерческий банк подвержен риску вплоть до катастрофы – банкротства [36]. Естественно стремление руководства коммерческого банка управлять рисками, не допуская катастроф. Чтобы управлять рисками, необходима система управления рисками коммерческих банков. Проблеме создания такой системы посвящен ряд работ, в том числе на уровне «Базель-1» и «Базель-2» [21, 25].

Синтезируя и анализируя материалы существующих качественных и количественных моделей функционирования коммерческих банков, следует констатировать наличие нижеследующих проблем.

I. Создание качественных и количественных моделей обеспечения эффективности функционирования коммерческих банков, на основе которых возможна реализация теоретических основ структурно-функционального синтеза и анализа системы управления эффективностью. При этом анализ включает математическое моделирование.

II. Создание качественной и количественной моделей обеспечения безопасности функционирования коммерческого банка, на основе которых необходимо создать теоретические основы структурно-функционального синтеза и анализа систем управления рисками.

Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить им действенные меры могут быть самыми непредсказуемыми. Приведем несколько соответствующих примеров из практики западных банков.

В 1989 г. Британский Midland Bank потерял 116 млн. фунтов стерлингов в результате ошибочного прогноза в отношении уровня ссудного процента по кредитам.

В феврале 1990 г. после неудачной попытки найти финансовую поддержку рухнул крупный американский банк Drexel Burnham Lambert, который доминировал на рынке так называемых сомнительных облигаций небольших и малоизвестных фирм, капиталовложения в акции которых были связаны с большим риском, но с повышенным дивидендом. Крах рынка в результате финансовых злоупотреблений привел к краху самого банка, а также поставил под угрозу существование целого ряда сберегательных банков, поместивших свои средства в эти акции под гарантии DBL.

В январе 1991 г. американский Bank of New England предупредил своих клиентов, что после списания невозвратных кредитов в 4 квартале 1990 г. его потери составили 450 млн. долл. В последовавшей затем панике его клиенты изъяли со счетов более 1 млрд. долл., и банк обанкротился. Потребовалось вмешательство федерального правительства и оказание банку помощи в размере 2,3 млрд. долл., чтобы предотвратить цепную реакцию банковских крахов по стране. Банк сохранил свое существование, но полностью утратил независимость.

Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие произойдет в будущем.

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь. Для эффективного управления уровнем риска необходимо решать целый ряд проблем: от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.