Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Тут можно читать онлайн Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков - бесплатно полную версию книги (целиком) без сокращений. Жанр: sci-economy. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Компьютерный анализ фьючерсных рынков
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    неизвестно
  • Год:
    неизвестен
  • ISBN:
    нет данных
  • Рейтинг:
    3/5. Голосов: 11
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 60
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков краткое содержание

Компьютерный анализ фьючерсных рынков - описание и краткое содержание, автор Дэвид Лукас, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Целью данной книги является желание помочь читателю в использовании аналитического программного обеспечения и персонального компьютера для принятия верных торговых решений на фьючерсных рынках. Однако обязательным условием не является наличие персонального компьютера, для торговли фьючерсами. Но оно может оказать значительную помощь. При этом большинство трейдеров современности видят в компьютере незаменимый инструмент торговли.
Относительно недорогой и аккуратной считается, согласно книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», передача путем высокочастотных сигналов данных фьючерсных бирж. Такие данные передаются через спутники, и такая передача осуществляется с достаточно высокой скоростью. А программное и аппаратное обеспечение довольно недорогое и с каждым годом становится все дешевле, проще в использовании и быстрее. При правильном использовании, компьютеры могут стать как благословенными хранителями времени, так и разрушительными его пожирателями, при их неверном применении. Они дают нам возможность восстанавливать и сохранять практически бесконечное число данных и рассматривать их с различных точек зрения.

Компьютерный анализ фьючерсных рынков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Компьютерный анализ фьючерсных рынков - читать книгу онлайн бесплатно, автор Дэвид Лукас
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Таким образом, теперь у нас есть открытая позиция и остановка потерь. Мы либо сделаем какие-то деньги, либо остановимся. Потери сами о себе позаботятся, если сработает наша остановка, так что наша основная забота на данный момент должна заключаться в нахождении путей максимизировать доход.

Когда торговля проходит в ожидаемом нами направлении, мы сталкиваемся с выбором между получением быстрого, но верного дохода и продолжением торгов­ли в надежде на больший выигрыш. В основном начинающие трейдеры обычно теряют деньги при хорошем проценте прибыльных торгов и нескольких серьезных проигрышах, в то время как более опытные трейдеры теряют деньги, собирая мно­жество маленьких потерь. (Мы признаемся, что не свернули с намеченного пути, изучая стратегии проигрывающих трейдеров, и будет трудно избежать их периоди­ческого упоминания.)

Для успешного применения системы с небольшим доходом должны давать большой процент выигрышных торгов, однако нас ежедневно искушает старая пословица: "Лучше синица в руках, чем журавль в небе." Быстрое получение не­больших доходов вместо того, чтобы позволить им ускользнуть и превратиться в убытки, помогает улучшить в значительной степени средние показатели. С другой стороны, у нас многократно возникала возможность позволить доходам течь и дальше. Как поступить трейдеру перед лицом такой противоречивой ситуации?

Нам кажется, трейдер должен иметь минимальный приемлемый уровень до­хода, который непосредственно связан с количеством денег, подвергаемых риску, когда срабатывает остановка потерь. Большинство прибыльных трейдеров, чей опыт мы изучали, имели средний объем выигрышей четко больше среднего объеманеудач, обычно в отношении два к одному. Учитывая проскальзывания и комисси­онные, которые должны входить в результаты, вам, возможно, понадобится выйти на отношение дохода примерно три к одному для получения итогового соотноше­ния два к одному по совокупности торгов. Те, кто следуют за долгосрочными трен-дами, как вы можете ожидать, имеют возможность получать хорошее соотношение доходов и потерь при низком проценте выигрышных торгов. Но несмотря на это, их отношение дохода не так высоко, как можно было бы предположить, и доходит, самое большее, до четырех к одному.

Популярные стратегии выхода

Давайте обсудим некоторые наиболее популярные стратегии выхода. Метод вхождения и удерживания позиций для получения больших доходов работает на протяжении длительных периодов, если вы не возражаете против крупных потерь и болезненных проигрышных периодов, которые будут лишать мужества и очень дорого стоить на коротких трендах. Эти методы удобны для торговли только ва­шим собственным значительным капиталом и требуют огромного доверия опыта и дисциплины. К сожалению, эти условия и качества в недостатке у большинства из нас. Основной компонент риска этого метода погони за большим доходом состоит в том, что трейдер практически неизбежно заканчивает выходом в середине суро­вого периода проигрышей. Посмотрите внимательно на открытые документы лю­бого профессионального консультанта, который следует стратегии продолжитель­ных торгов, и вы увидите сотни закрытых счетов. Это счета ушедших клиентов, в то время, как основные показатели консультанта были достаточно прибыльными и впечатляющими. Подавляющее большинство трейдеров не могут выдержать вида больших доходов, которые они упустили, и они психологически не могут выдер­жать неизбежных убытков, вне зависимости от того, насколько хорошо они были подготовлены или образованы. Будьте очень осторожны, применяя эту стратегию для себя, потому что вы пройдете болезненную проверку своего доверия и убежде­ния, которая может оказаться ужасной.

Менее популярная стратегия выхода, рассматриваемая далее, это метод прицель­ного выхода, когда трейдеры закрываются, достигнув заранее определенных ценовых целей. Как мы утверждали ранее, похоже, что каждая стратегия имеет свою обратную сторону. Мы видим некоторые основные проблемы, связанные с возможностью пред­сказания определенных целей с любой степенью точности. Каждый может отметить некоторые очевидные уровни поддержки и сопротивления, которые могут заставить тренд поколебаться, но за исключением такого общего анализа, мы сомневаемся, что более аккуратное прицеливание на самом деле реально возможно. Никто незнает, куда идет рынок.

Трейдер, использующий прицельные выходы, получает преимущество, состоя­щее в том, что он не столкнется с проблемой наблюдения потерь больших нереализованных доходов. С другой стороны, они будут определенно страдать от разочарова­ния, что многие цены так и не достигли предсказанных целей. Трейдер также будет должен научиться выдерживать расстройства, приносимые наблюдением того, как был получен меньший доход, в то время как можно было получить больший при наличии чуть большего терпения.

Мы рассматриваем прицеливание как работоспособную стратегию выхода при условии, что вы обладаете сноровкой подбора мишеней и умением не оглядываться на то, что могло бы быть. Вы также должны быть осторожны для того, чтобы избе­жать естественного желания последовательного понижения задач дохода для полу-. чения более высоких средних показателей. Этот соблазнительный путь может по­влечь серьезные проблемы, если позволить отношению среднего дохода к средним потерям слишком опуститься.

Компромиссная стратегия выхода

Одна из лучших известных нам стратегий получения дохода - это компромисс, предоставляющий преимущество быстрого получения доходов и оставляющий в то же время возможность для больших доходов. Вы просто пользуетесь двойным торговым счетом и получаете доход с одной позиции на прибережённой ценовой цели, а второй позиции позволяете быть открытой в надежде получить большой выигрыш. Этот метод требует больших капиталовложений по сравнению с одним торговым счетом, но нам кажется, что он обладает очевидными преимуществами. Быстрый доход по одному контракту будет вам всегда давать больше свободы по второму, и вы сможете себе позволить быть очень терпеливым. Положив на счет один выигрыш, вы можете дать второй позиции достаточно времени для того, что­бы избежать преждевременной остановки.

Как мы уяснили, когда бы мы не говорили о преимуществах той или иной стратегии, мы также обязаны внимательно рассмотреть ее негативные аспекты. За примером далеко ходить не надо. Очевидный недостаток двойной стратегии состо­ит в том, что, если вы начали в неправильном направлении, вы будете нести потери на двух позициях вместо одной. Если у вас очень хорошая стратегия входа, и вы убеждены, что большинство ваших торгов стартуют в правильном направлении, тогда двойная стратегия может стать прекрасным выбором в качестве стратегии выхода. Но прежде, чем вы примете эту стратегию, убедитесь, что проверили ваши прошлые результаты и посмотрите, сможете ли вы выдержать убытки вдвое превы­шающие те, которые возникали в периоды, когда ваша стратегия входа не срабатывала.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Дэвид Лукас читать все книги автора по порядку

Дэвид Лукас - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Компьютерный анализ фьючерсных рынков отзывы


Отзывы читателей о книге Компьютерный анализ фьючерсных рынков, автор: Дэвид Лукас. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x