Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Тут можно читать онлайн Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков - бесплатно полную версию книги (целиком) без сокращений. Жанр: sci-economy. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Компьютерный анализ фьючерсных рынков
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    неизвестно
  • Год:
    неизвестен
  • ISBN:
    нет данных
  • Рейтинг:
    3/5. Голосов: 11
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 60
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков краткое содержание

Компьютерный анализ фьючерсных рынков - описание и краткое содержание, автор Дэвид Лукас, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Целью данной книги является желание помочь читателю в использовании аналитического программного обеспечения и персонального компьютера для принятия верных торговых решений на фьючерсных рынках. Однако обязательным условием не является наличие персонального компьютера, для торговли фьючерсами. Но оно может оказать значительную помощь. При этом большинство трейдеров современности видят в компьютере незаменимый инструмент торговли.
Относительно недорогой и аккуратной считается, согласно книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», передача путем высокочастотных сигналов данных фьючерсных бирж. Такие данные передаются через спутники, и такая передача осуществляется с достаточно высокой скоростью. А программное и аппаратное обеспечение довольно недорогое и с каждым годом становится все дешевле, проще в использовании и быстрее. При правильном использовании, компьютеры могут стать как благословенными хранителями времени, так и разрушительными его пожирателями, при их неверном применении. Они дают нам возможность восстанавливать и сохранять практически бесконечное число данных и рассматривать их с различных точек зрения.

Компьютерный анализ фьючерсных рынков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Компьютерный анализ фьючерсных рынков - читать книгу онлайн бесплатно, автор Дэвид Лукас
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Фиксация дохода с помошью RSI

Одно из наиболее ценных приложений RSI - применение его для фиксации до­ходов. Всегда приятно сидеть и позволять доходам течь, но использование относи­тельно медленных исследований неизбежно приведет к потере части дохода до гене­рации сигнала на выход. Нужен метод выхода, быстро распознающий, когда рынок находится на пике, в сочетании с методом отслеживания остановок, который позво­ляет доходам течь, пока рынок продолжает движение.

Для фиксации доходов попробуйте использовать краткосрочный RSI, 10- или 14-дневный RSI обычно недостаточно чувствителен. Сигнал фиксации доходов заканчи­вает свое формирование, когда RSI достигает 75 и выше (25 и ниже, если вы в короткой позиции), и затем возвращается на 10 или более точек. Например, RSI поднялся до 87 и затем спустился назад к 65. На этой точке рынок замедляется, и необходимо предпри­нять шаги для защиты ваших доходов. Устанавливайте остановки либо на ближайшей впадине за последние п дней, либо на заранее определенной долларовой величине в зависимости от того, что из них ближе. (Смотрите рисунок 2-85.)

Мы обнаружили, что п-дневная впадина очень полезна в качестве точки сле­жения. Довольно часто рынок будет двигаться назад, не запуская вашу остановку, и вы можете продолжать отслеживать ее довольно долго. Долларовое отслежива­ние остановок также работает довольно хорошо (смотрите "Тестирование систе­мы", Глава 3).

Медленные стохастические осцилляторы

(Slow Stochastics)

Мы уверены, что в дополнение к стратегиям следования за трендом, приме­няемым большинством профессиональных трейдеров, постоянство производитель­ности может быть улучшено при помощи технического индикатора, предназначен­ного для использования на нетрендовых рынках. Стохастический осциллятор является одним из лучших инструментов. Если вы заботитесь о том, чтобы оста­ваться на стороне тренда, он может быть использован и на трендовых рынках.

Стохастические осцилляторы были популяризованы Джорджем Лэйном, ко­торый использовал их в своих образовательных курсах По инвестициям с начала 50-х. Мы посещали многие лекции Джорджа и каждый раз узнавали о стохастичес­ких осцилляторах что-то новое. Он совершенствовал использование стохастичес­ких осцилляторов на протяжении многих лет своей трейдинговой деятельности и может найти новаторские пути того, как заставить их работать хорошо практичес­ки в любой ситуации. Мы ему обязаны большей частью наших знаний в области стохастических осцилляторов. Большая часть нижеследующей информации была почерпнута из статьи Джорджа по стохастическим осцилляторам, написанной для Technical Traders Bulletin.

Основная формула стохастического осциллятора следующая: %К = сегодняш­нее закрытие минус впадина последних п дней, разделенные на пик последних п дней, минус впадина последних п дней. %D ~ это трехдневная скользящая средняя %К. %К. и %D производят так называемый быстрый стохастический осциллятор, который редко используется из-за своей чрезмерной чувствительности. (Смотрите рисунок 2-86.)

Быстрые %К и %D, снова сглаженные трехдневной скользящей средней, дают медленный стохастический осциллятор, который используется чаще. (Смотрите рисунок 2-87.) *

Пока не будет отмечено особо, в нашем последующем обсуждении мы будем говорить о медленной, сглаженной версии стохастического осциллятора.

Формула стохастического осциллятора выражает взаимосвязь между сегод­няшним закрытием и диапазоном между пиком и впадиной за последние п дней. Например, если сегодняшнее закрытие равно 30, а диапазон за последние 10 дней от 20 до 50, то быстрая %К = 30 - 20 / 50 - 20 = 0.33 представляет собой относитель­но небольшое значение. Если сегодняшнее закрытие равно 40, что ближе к вершине диапазона, то быстрая %К будет равна О.бб. %К и %D не могут быть меньше 0 или больше 100. С накоплением дней, %К и %D будут изображаться как линии, колеб­лющиеся от 0 до 100. Значения, близкие к 0, теоретически свидетельствуют о пере­проданном рынке. Значения, близкие к 100, теоретически свидетельствуют о пере­купленном рынке.

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D в сочетании с уровнем %К и %D, свидетельствующем о перекуп-ленности или перепроданности. Обычно перепроданность показывается значени­ем %D ниже 30, а перекуплен но сть - выше 70. Значения 80 и 20 тоже часто исполь­зуются. Мы также видели трейдеров, равнодушных к %К и следящих за тем, когда %D достигнет уровня перекупки или перепродажи.

Временные периоды Обычно рекомендуемый для медленного стохастического - фото 66

Временные периоды *

Обычно рекомендуемый для медленного стохастического осциллятора вре­менной период равен 18, однако Джордж Лэйн применяет широкий диапазон зна­чений, находя то, что он понимает под доминирующим циклом рынка, на кото­ром ведется торговля, и затем использует половину этого числа в качестве периода для стохастического осциллятора. Технические аналитики, похоже, имеют соб­ственные предпочтения. Наш опыт и тестирование подсказывают, что диапазон между 9 и 12 является лучшим компромиссом между скоростью сигналов (пересе­чения %К и %D) и пригодностью или доведением до логического завершения про­изводимого ими сигнала, при минимальном количестве ложных сигналов. Как и все прочие технические исследования, стохастические осцилляторы быстрее от­кликаются на действия рынка при использовании более коротких временных пе­риодов, и медленнее на более продолжительных периодах. Мы обсудим некото­рые технические приемы, используемые другими техническими аналитиками для ускорения сигналов. Мы считаем, что эти методы не являются необходимыми. Если вам нужны более быстрые сигналы, просто сократите временной период. Не забывайте, что быстрее не всегда лучше. Вам следует искать наиболее надежные сигналы, а не самые быстрые.

Когда использовать стохастические осцилляторы

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диа­пазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, на­ходящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекци­ям. На таком рынке стохастические осцилляторы будут производить множество кон-тртрендовых точек вхождения, которые будут быстро обескровлены трендом. Если вы будете продолжать использовать стандартные методы торговли со стохастичес­кими осцилляторами, вы получите серьезную полосу потерь. Помните: трейдер, ко­торый придумал пословицу "тренд - это твой друг" ("the trend is your friend"), не пользовался стохастическими осцилляторами. (В качестве примера потерь при ис­пользовании стохастических осцилляторов смотрите рисунок 2-88.)

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Дэвид Лукас читать все книги автора по порядку

Дэвид Лукас - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Компьютерный анализ фьючерсных рынков отзывы


Отзывы читателей о книге Компьютерный анализ фьючерсных рынков, автор: Дэвид Лукас. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x