Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Содержание

Предисловие 5

От авторов б

Благодарности 8

Содержание 9

Введение 17

Использование персональных компьютеров 17

Построение вашей собственной системы 18

Трейдинг - это непросто 18

Нахождение правильных инструментов 19

Протестируйте, прежде чем торговать 19

Делимся идеями по дневной торговле 20

Мы не знаем всего 20

Настоящая цель - делать деньги 22

Это не книга для начинающих 23

Предостережение читателю 23

Глава 1 Построение системы 25

Введение 25

Зачем нужно строить систему? 25

Плата за преимущества 26

Определите проблему, затем решайте ее 27

Проблема 1: Определение пригодных для торговли рынков 28

Ликвидность - это ключ 28

Избегайте новых рынков 29

Ликвидность нужно отслеживать 30

Проблема 2: Определение тренда 31

Инструменты обнаружения тренда 31

Пусть это будет просто 34

Проблема 3: Задание времени вхождения 35

На изготовку, целься,огонь 35

Подберите индикатор 36

Терпение вознаграждается 36

Проблема 4: Задание остановки потерь 37

Близкая остановка потерь по сравнению с далекой 37

Идеальная остановка 38

Следуйте остановкам 39

Проблема 5: Задание выходов 41

Послания из космоса 41

Короткий обзор 42

Популярные стратегии выхода 43

Компромиссная стратегия выхода 44

Доходы от случайных входов 46

Проблема 6: Задание времени повторного вхождения 47

"Безопасное" повторное вхождение 47

Использование осцилляторов 48

Почему бы не оставаться в позиции? 48

Координируйте выходы и повторные вхождения 50

Проблема 7: Слежение за системой 52

Нижняя граница 52

Исторические тесты на производительность 53

Короткий обзор 56

Рекомендуемая литература 57

Глава 2 Технические исследования 59

Введение 59

Типы индикаторов 59

Учитесь использовать индикаторы 60

Сведение математики к минимуму 61

Обмен идеями 61

Индикатор направленного движения DMI (DMI - Directional Movement Indicator) и Индекс среднего направленного движения (ADX - Average Directional Movement Index) 62

Концепция DMI 63

Вычисление направленного движения (М - Directional Movement) 63 Вычисление ADX 64

Тестирование производительности DMI 67

Использование ADX 68

Растущий ADX 71

Падающий ADX 74

Проблемы ADX: Шипы 75

Проблемы ADX: Запаздывание 76

Дневная Торговля с ADX 77

Полосы (Bands), Конверты (Envelopes) и Каналы (Channels) 78

Раздел 1: Торговля с помощью конвертов 80

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) 81

Торговые правила конверта 82

"Оптимальный" процент для полос 85

Торговля внутри конверта 86

Раздел 2: Торговля на прорывах канала 88

Выбор временных значении 89

Понижение риска путем введения нейтральной зоны 91

Прорыв канала как подтверждение 91

Индекс товарного канала (CCI - Commodity Channel Index) 92

Обзор основных теорий Ламберта 92

Некоторые положительные результаты тестирования 95

Использование CCI в качестве индикатора

долгосрочного тренда 96

Использование дневного CCI 99

Несколько наблюдений 99

Избегайте дерганий 100

Дивергенция (Divergence) 101

Дивергенции между техническими

исследованиями и рынками 102

Трендовые рынки в сравнении с нетрендовыми 104

Основные торговые правила 104

Серийные дивергенции 105

Дивергенции на связанных рынках 106

Модель установки 110

Момент (Momentum) и Скорость изменения (Rate of Change) 111 Скорость изменения (ROC - Rate of Change) 114

Сигнал момента - следование за трендом 114

Сигнал момента - следование против тренда 116

Долгосрочная торговля с помощью момента 118

Торговля при помощи дивергенции момента 120

Использование момента других индикаторов 120

Скользящие средние (Moving Averages) 122

Простые скользящие средние 122

Взвешенные скользящие средние 125

Экспоненциальные скользящие средние 125

Системы одной скользящей средней 128

Двойные скользящие средние 130

Тройные скользящие средние 131

Четыре скользящие средние 132

Смещенные скользящие средние

(DMA - Displaced Moving Averages) 134

Нахождение фильтра 139

Какие средние использовать? 141

Как заставить работать систему скользящих средних? 141

Торговый метод конвергенции - дивергенции скользящих средних (MACD - Moving Average Convergence-Divergence) 143 Краткий обзор основ 143

Торговля на пересечениях MACD 145

Использование уровней перекупки/перепродажи 146

Линии тренда MACD 147

Ищите дивергенцию 148

Комбинирование сигналов 149

Торговля в направлении тренда 150

Параболическая система (Parabolic) 152

Происхождение параболической системы 152

Изменение ускорения 154

Уайлдер о значениях AF 156

Торговля по параболической системе 156

Направленная параболическая система Кауфмана 156

Другая параболическая торговая система 157

Процент R (Percent R) 160

Процент R Ларри Уильямса (Larry Williams' %R)? 160

Общие торговые правила 160

Фиксация дохода 162

Дивергенция 164

Крестики-нолики (Point and Figure) 165

Короткий обзор основ 165

Определение размеров ячейки и разворотных элементов 166

Чтение между линиями тренда 167

"Расчет" ваших доходов 170

Сглаживание ложных прорывов 170

Краткий обзор 170

Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index) 173

Ложные колебания (Failure Swings) 174

Модели дивергенции RSI 175

Недельные графики 175

Дневные графики 175

Фильтр вхождений RSI 176

Повторное вхождение с RSI 179

Фиксация дохода с помощью RSI 179

Медленные стохастические осцилляторы (Slow Stochastics) 182 Временные периоды 184

Когда использовать стохастические осцилляторы 184

Дивергенции 186

Левые и правые пересечения 188

Колени и плечи 188

Крюки и петли - предупреждающие модели 188

Медвежьи и бычьи установки 190

Фиксация доходов 190

Волатильность 192

Измерение волатильности 192

Как работают системы волатильности 194

Комментарии и вариации 195

Недостатки систем, основанных на волатильности 196 Р

екомендации 197

Быстрые выходы 199

Объем и Открытый интерес (Volume and Open Interest) 200

Торговля при помощи объема 200

Открытый интерес 202

Взаимодействие объема и открытого интереса 204

Исследования объема и открытого интереса 206

Рекомендуемая литература 208

Глава 3 Тестирование системы 213

Основы 213

Зачем тестировать ? 213

Программное обеспечение 214

Элементы торговой системы 215

Ожидайте худшего 215

Опасности оптимизации 216

Что действительно не так? 217

Оптимизировать или не оптимизировать 217

Как избежать подстраивания под кривую 218

Выбор периода тестирования 219

Выбор данных для тестирования 222

Проскальзывания и комиссионные 222

Типы тестирования 224

Простая оптимизация 224

Совокупное опережающее тестирование 224

Простое опережающее тестирование 224

Измерение производительности 225

Отношение Шарпа (The Sharpe Ratio) 225

Отношение Стерлинга (The Sterling Ratio) 226