Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

• доход;

• допущенные риски 11 [10] 10 Важно понимать, что вы могли закрыть сделку в плюс, рискуя при этом, скажем, 50 % счета. В этом смысле необходимо учитывать не только реализованный по закрытым сделкам риск, но и допущенный вами в процессе торговли максимальный риск, ибо рано или поздно такой риск реализуется. Мы не говорили про него в главе 10.3, поскольку допустимый риск должен реализоваться на бэктесте, если вы соблюдаете критерий 1 – совершить большое количество сделок на тестах. ;

• фактическая яма счета;

• фактор восстановления (доходность/риск).

Не будем углубленно рассматривать эти параметры, тем более что логика данных критериев совпадает с описанным в главе 10.3. Проблема интуитивного трейдинга и оценки результатов по факту совершенных сделок заключается в том, что в конечном итоге для достоверной оценки результата своего торгового метода вам придется пройти через большую выборку сделок и через все фазы рынка (критерии 1 и 3 из главы 10.3),

Если вы торгуете на рынке различные конкретные идеи, например, фундаментального или новостного характера, вам необходимо регулярно оценивать качество этих идей. Результат каждой идеи будет измеряться прибылью и убытком, но, чтобы оценить качество метода вашего прогнозирования, вам необходимо записывать в журнал причину, по которой вы совершили сделку. Допустим, опираясь на совокупность из фундаментальных причин, тайминга и рыночного сантимента (настроения рынка), вы сделали вывод, что индекс S&P500 пойдет вниз. Если этого не произошло, то вам надо обдумать, что вы упустили из виду. По словам Рэя Далио, когда он начинал торговать, то всегда записывал причины входа и выхода из сделки. Но, даже торгуя сложные фундаментальные уникальные идеи прежде, Рэй Далио исследовал, как рынки реагировали на те или иные экономические условия в прошлом: «Надо изучать опыт, которого у тебя не было».

Итак, мы добавим еще один критерий оценки метода: качество конкретной фундаментальной идеи.

Теперь картина выглядит полной. Если у вас нет точной торговой системы, это не значит, что вы не сможете добиться Цели. Но у вас всегда должен быть План (2), и вам также следует систематически оценивать свой результат. Запомните:

Если вы торгуете бессистемно, вы все равно должны систематически оценивать свой результат.

Без этого условия вы не сможете обнаружить ошибку и исправить ее, а это значит, что Механизм вашего трейдинга не заработает.

Е сли и существует самый короткий путь добиться успеха в трейдинге, то этот путь – не совершать одну ошибку дважды. Однако если вы внимательно читали все предыдущие главы, то вы знаете, что определить ошибку не так-то просто. Это можно сделать, только если у вас есть Цель (0) и Действие (3), порожденное Планом (2) и приведшее к ошибке, а также вы вооружены методом Оценки (4). В терминах нашей книги убыток в единичной сделке не является ошибкой. Главными ошибками мы прежде всего считаем отсутствие Цели и отсутствие Плана (2) или неспособность следовать ему (3).

И только потом ошибкой можно назвать реализацию плана, который не прошел проверку, то есть использование плохой системы, не имеющей положительного матожидания (AR < 0 для формулы 2).

Однако среди всего вышеперечисленного самой главной ошибки все-таки нет. Она заключается в другом:

Рис. 83.

Самая большая ошибка – это игнорирование ошибок.

Данная глава является ключевой в книге, так же как «Работа над ошибками» – это ключевое активное звено Механизма, обратная связь, которая позволяет отбросить плохие методы и оставить те, что приводят нас в цели.

Допустим, что некий грааль, обеспечивающий успех на бирже, все-таки существует. Тогда прочитать о нем можно не иначе как здесь.

Почему одни люди добиваются успеха, а другие терпят неудачу? Успех представляет собой эффективное достижение цели, реализацию того, чего вы желаете. Для этого необходимо совершить определенную последовательность правильных действий. И чтобы совершать именно те действия, которые приближают вас к желанному результату, критически важно понимать, какой из ваших поступков правильный, а какой – нет. Выбрать среди огромного количества вариантов правильный возможно в том случае, если вы начнете учиться определять реальность (истину) и принимать ее такой, какая она есть. Иллюзии придется отбросить, поскольку они приводят к неправильным действиям и являются залогом неудачи.

Вернемся к теме сферы восприятия реальности, с которой мы познакомились в самом начале книги.

Рис. 84

Еще раз напомню: на рисунке показано, что чем ближе восприятие реальности человека к объективной реальности, тем он лучше в своем деле, а следовательно, его способность добиваться профессиональной цели более закономерна.

Все, кто впервые приходит на биржу, находятся далеко от понимания реалий биржевой торговли. Что такое реальность в трейдинге? Это именно те способы и инструменты, которые действительно работают и приносят с течением времени деньги (то есть матожидание совокупности ваших сделок положительно – AR > 0).

Чтобы приблизиться к реальности и таким образом повысить профессионализм, вам придется учиться. Нет, ничего общего с учебой в школе или университете это не имеет. Что я имею в виду? Опишем обучающую последовательность:

• Вы совершаете Действие (3), желая получить определенный положительный результат, например закрыть месяц в плюс.

• После совершения действия вы сталкиваетесь с нежелательным Результатом (4).

• Вы честно анализируете причину неудачи (5), корректируете следующее действие (вносите изменения в план, звено 2), стремясь улучшить результат.

• Вы совершаете следующее действие.

• И так далее.

• Когда ваше действие начинает приносить именно тот результат, который вы хотели бы получить, вы понимаете, что вы приблизились к объективной реальности.

Таким образом, обучение – это корректирующий механизм обратной связи, который круг за кругом, в процессе постоянного анализа ошибок, приближает вас к объективной реальности. При этом уровень вашего профессионализма растет.

Возникает закономерный вопрос: если все так просто, то почему на бирже столько неудачников? Ответ на него уже так или иначе давался в этой книге. Дело в том, что люди: