Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

• причина входа в сделку и причины выхода из нее (можно прикладывать ссылку на график, где отмечены вход и выход сделки);

• причины, если убыток оказался больше, чем запланированный стоп.

Какие рассчитываемые поля может содержать Журнал сделок?

• средняя цена входа с учетом комиссий и проскальзываний на полный круг 112;

• количество контрактов может рассчитываться на основании риска на сделку, стопа и волатильности;

• время удержания сделки;

• средний результат сделки;

• средняя убыточная сделка (AL);

• средняя прибыльная сделка (AP);

• суммарное число прибыльных сделок;

• суммарное число убыточных сделок;

• количество убыточных сделок подряд;

• значение размера торгового счета после закрытия сделки.

В Журнал также следует вносить и те сделки, которые вы должны были совершить, но по каким-то причинам пропустили.

Если вы отдадите свой Журнал сделок опытному трейдеру, он моментально определит характер проблем вашей торговли. Отсутствие контроля за риском, переторговка, слишком ранний выход из сделки, отыгрыши и тильты – все это становится очевидным, когда вы ведете Журнал сделок. Расчет параметров средней сделки наглядно даст вам понять, обладает ли ваша торговля положительным матожиданием (так вы можете получить реальные параметры формулы 2 своей торговли).

В процессе ведения Журнала вам необходимо задать себе приведенные ниже вопросы и ответить на них:

• Какие сделки оказались ошибочными?

• В чем причина ошибочных сделок?

• Какие сделки были правильными?

• Почему я заработал в прибыльных сделках?

• Какие возможности я упустил и почему?

Осуществляя работу над ошибками, вы можете дополнять список правил торговли (2). Со временем, регулярно и дисциплинированно выполняя эти действия, вы получите торговую систему, которая будет приносить деньги и иметь ограниченный риск. Однако, получив ее, нельзя прекращать регулярную работу по анализу ошибок. Постоянно занимаясь этим, вы сможете стать гибким и эффективным трейдером.

Журнал сделок позволяет отслеживать некоторые закономерности вашей собственной торговли. Например, если вы построите диаграмму ваших результатов по времени дня, то вы можете обнаружить, что, например, сделки, которые вы совершаете с 10:00 до 12:00, приносят вам максимальную прибыль, а трейды с 17:00 до 18:00 – в основном убытки. Такая закономерность в результатах торговли может наблюдаться из-за того, что в течение торговой сессии есть периоды, когда случайные блуждания рынка более вероятны, чем, например, трендовое движение.

В этом случае, если вы просто исключите неудачный час из своей торговли, ваши дела пойдут лучше.

Приведу еще один реальный пример работы над ошибками со «Смартлаба»:

«Интересно: я начал вести дневник (а заодно и статистику). Обнаружилось, что лонгов у меня меньше, чем шортов, и убыток в лонгах я получаю чаще. Начал выравнивать стратегию и случайно нашел грааль, все сразу встало на свое место, просто за один день перемкнуло в голове – закрыл Огромную дыру в своей торговле. Родилась абсолютно новая система».

Ведение Журнала сделок порождает много интересных наблюдений. Например, вы можете оценить результативность сделок, которые открываются, скажем, в течение 20 минут после закрытия предыдущих позиций. Если вы часто отыгрываетесь, то такие сделки могут открываться почти сразу же после того, как вы закрыли убыточный трейд. Как правило, это происходит без какой-либо идеи, кроме желания отыгрываться. Выделив такие сделки в статистике и посмотрев их результативность, вы, скорее всего, сделаете вывод о том, что после каждой убыточной сделки необходим перерыв.

Кроме того, ведение Журнала позволяет отслеживать и ограничивать максимальное количество сделок в течение дня, что помогает избежать переторговки, которая также может сопровождаться снижением качества сделок.

Самая главная проблема с Журналом сделок заключается в том, что дисциплинированно вести его в течение всей торговли на бирже – не слишком простая задача. Когда вы терпите убыток или отыгрываетесь, вы прекрасно понимаете, что поступаете неправильно, и психологически вам будет тяжело заставить себя внести сделки в журнал. И тильт, и отыгрыш, и нежелание записывать сделки в журнал – все это имеет одну и ту же причину – отсутствие дисциплины.

Поэтому надо просто не забывать о следующем:

Вам следует вести Журнал сделок. Вы должны регулярно искать причины ошибок в Журнале и корректировать их.

Без Журнала вы не сделаете работу над ошибками и не замкнете цепь обратной связи Механизма. И в таком случае Механизм достижения цели не заработает.

Видео с лекции Александра Резвякова про журнал сделок:

Отличный пример работы над ошибками:

Анализ ошибок после слитого счета

Трейдер разбирает свои ошибки по фьючерсу РТС

Трейдер выписал основные свои ошибки, которые допускает в трейдинге

Трейдер про самую дорогую ошибку в трейдинге

Мои ошибки на фьючерсе РТС и рецепты борьбы с типичными ошибками

В конце этой главы я бы еще раз хотел напомнить вам о роли Журнала в трейдинге.

Инструкции 3–5, которые описаны в главе 8, неизбежно придется выполнять, чтобы сделать ваш результат на бирже стабильно положительным. Соберите все ваши наблюдения вместе. Сформулируйте те ситуации, когда вы можете входить в сделку. Назовите их как угодно – закономерности, неэффективности, модели, формации, паттерны или сетапы…

Занесите их в табличку, пронумеруйте. Когда вы торгуете, обязательно ведите Журнал сделок, в котором вы будете отмечать, по какому именно своему правилу вы зашли в сделку. Сначала вы будете совершать 50 % сделок по правилам. Если вы будете вести учет, то вы заметите, что другие 50 % сделок совершаются без всякой системы и, как правило, приводят к убыткам. Дисциплинированно записывая все сделки в Журнал, вы постепенно заметите, как увеличивается процент сделок, открытых в соответствии с вашими правилами.

Пройдет пара месяцев, и, когда вы увидите, что следование собственным правилам начинает приносить деньги, процент сделок, совершенных «просто так», начнет стремиться к нулю. Однако необходимо понимать: выработка подобной дисциплины в любом случае займет много времени. Самое важное – продолжать вести Журнал и совершать сделки в рамках установленных правил.

Журнал сделок – важный инструмент трейдеров для оценки результатов и работы над ошибками. Он позволяет обнаруживать наиболее распространенные проблемы. Временная карта – это разновидность такого журнала, которая дает специфическое представление о вашей торговле с акцентом на временной фактор.