Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

4. Психология играет решающую роль в трейдинге?

Ответить на эти вопросы вы можете, заполнив форму

Теперь у вас на руках есть Механизм. Осталось начать предпринимать реальные шаги в направлении описанной в книге стратегии. В данной работе я размещал определенные инструкции. Давайте их обобщим 115.

Рис. 86

Цель (0):

Инструкция 1. Регулярно, раз в неделю, повторяйте свои цели на месяц и на год.

Информация (1):

Инструкция 2. Регулярно ищите любую информацию любым доступным способом. Это нужно для того, чтобы получить устойчивое увеличение вероятности, которое даст положительный результат сумме ваших сделок тем способом и на том таймфрейме, которые являются наиболее подходящими для вашей личности.

План (2):

Инструкция 3. Создайте план торговли – последовательный алгоритм, который конвертирует наличие положительного статистического преимущества в анализируемой вами информации в положительную сумму сделок. Точно опишите все условия для входа в сделку и выхода из сделки. Всегда следуйте плану.

Инструкция 4. Если ваши риски не являются неотъемлемой частью торгового плана, то полностью распишите ваш план риск-менеджмента, который должен предусматривать ваши предельные риски в любых ситуациях. Никогда, ни в коем случае не совершайте никаких действий, которые выходят за ваш заранее подготовленный план управления капиталом.

Инструкция 5. Если вы принимаете какие-либо исполнительные решения во время биржевых торгов, создайте план управления собой. Всегда следуйте этому плану.

Исполнение (3)

Инструкция 6. Создайте Механизм, план и будьте дисциплинированным исполнителем своего плана. Не отступайте от него, чтобы не столкнуться с психологическими проблемами. Заключайте сделки только по заранее описанным правилам, не совершайте их без причины.

Оценка результатов (4):

Инструкция 7. Каждый день фиксируйте изменение состояний вашего счета в Журнал сделок с периодичностью, которая зависит от частоты вашей торговли. Постоянно отслеживайте изменение динамики капитала на вашем счете.

Работа над ошибками (5):

Инструкция 8. Раз в неделю изучайте свои ошибки с помощью Журнала сделок. Вносите корректировки в ваш План (2).

Итак, мы описали все ключевые звенья механизма. В этой короткой главе я бы хотел рассказать все основные идеи данной книги.

Трейдинг – это бизнес с огромной конкуренцией, а не игра и не хобби. Цель этого бизнеса – последовательное получение максимальной прибыли на капитал при ограниченном риске в течение длительного времени. На входе вашей бизнес-машины – неопределенность колебаний биржевых цен, на выходе – стабильный доход. Чтобы последовательно, в течение многих лет, конвертировать неопределенность в доход, ваш бизнес должен функционировать как машина. Такую «машину» мы назвали Механизмом, и работает она на основе научного метода: постоянно собирает информацию, имеет план достижения цели, последовательно исполняет план, непрерывно оценивает результат на соответствие цели, ищет ошибки и корректирует их, внося изменения в план. Если одно звено отсутствует, то Механизм работать не будет. Человек устроен так, что он изначально не умеет действовать логично в условиях неопределенности. Рефлексы и инстинкты обывателя противоположны тем качествам, которыми необходимо обладать, чтобы стать хорошим исполнителем плана. По этой причине попытка совместить роль «решателя» (создателя плана) и исполнителя в одном лице в большинстве случаев заканчивается неудачей. Среднему человеку трейдинг кажется очень простым занятием, поскольку мало кто изначально задумывается о настоящей цели данного занятия. Люди попадают на биржу – туда, где их врожденные качества оборачиваются против них, что, как правило, ведет к неудачам и депрессии. Чтобы успешно заниматься трейдингом, необходимо осознать свои сильные стороны и выбрать тот подход, который им соответствует.

Систематическую прибыль трейдеру приносит чья-то ошибка. Если на рынке никто не ошибается, то он будет двигаться хаотично и систематически зарабатывать на нем не получится. Задача трейдера – отсеять случайные состояния рынка и найти, кто и где ошибается на рынке в данный момент. Систематическая ошибка, которую кто-то совершает, создает предпосылки для систематического извлечения прибыли из неопределенности цен. Такая ошибка порождает смещение вероятности в движениях цен, что позволяет строить торговые методы, которые имеют положительное матожидание (то есть положительную среднюю сделку). Задача трейдера – найти ошибки, построить план извлечения прибыли и сделать его максимально эффективным с точки зрения доходности и риска. Ошибки рынка можно условно разделить на противоположные по своей природе тренд и контртренд. Трендовые методы годятся на тренде и теряют в контртренде и наоборот. Даже плохие трендовые системы будут зарабатывать на хорошем трендовом рынке. То же можно сказать и про контртрендовые системы. Тренд – самый естественный и распространенный источник прибыли на рынке. Главная задача в том, как определить, каким будет рынок – трендовым или контртрендовым.

План несет в себе логику достижения цели. Нет цели – вы не трейдер. Нет плана – вы не трейдер. Не следуете плану – вы тоже не трейдер. Психологии трейдинга не существует. Если есть план – запрограммируйте исполнение и получите торгового робота, который будет выполнять его лучше, чем человек. Алготрейдинг гораздо ближе к Механизму, чем его интуитивный аналог. Алготрейдер в любом случае вынужден проходить через все звенья Механизма, даже не читая этой книги и не зная ничего про сам Механизм. Системный подход решает массу проблем, но прибыль он приносит лишь в том случае, если вам удалось получить устойчивое положительное матожидание сделок. А это в силу огромной конкуренции на рынке очень непросто. Риск-менеджмент не решает задачи «как заработать?», он лишь ограничивает убытки и являются неотъемлемой частью плана.

Таким образом, если вы хотите построить бизнес на бирже, создавайте свой Механизм трейдинга.

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос выбора брокера и открытия торгового счета. Среди людей, никогда не работавших на рынке, распространено мнение, что брокер – всего лишь посредник, выводящий клиента на биржу, и, значит, кто именно будет вашим брокером, не слишком важно. И это типичное заблуждение. Брокеры отличаются между собой, причем довольно сильно. Так что выбор брокера – дело ответственное, и приложенные в его процессе усилия окупятся с лихвой.