Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

30. Фейс Куртис «Трейдинг, основанный на интуиции»

31. Швагер Джек «Маги фондового рынка»

32. Швагер Джек «Новые Маги рынка»

33. Швагер Джек «Технический анализ»

34. Элдер Александр «Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом»

35. Dalio Ray «Principles by Ray Dalio»

36. Krutsinger Joe «The Trading Systems Toolkit: How to Build, Test and Apply Money-Making Stock and Futures Trading Systems» (1993)

37. Maneet Ahuja «The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World’s Top Hedge Funds»

38. Schwager Jack «Hedge Fund Market Wizards»

39. Sykes Timothy «American Hedge Fund»

40. Financial One № 11 (62) 2013 года

41. Financial One № 1–2 (64–65) 2014 Антон Медведев «Хронология успеха на ЛЧИ»

42. Financial One № 1–2 (64–65) 2014 Александр Жаворонков. Интервью

43. Financial One № 3 (66) 2014 Антон Ерешко. Интервью

44. Forbes № 07 (124) 2014 «Алгоритм эволюции»

45. Forbes № 08 (125) 2014 «Исполнитель алгоритмов. Как Арам Гущян стал специалистом по торговым роботам»

46. Журнал GEO № 10(163) Октябрь 2011. Йоханна Ромберг «Секрет счастья»

47. Манн Игорь «Как рассчитать КПД книги» http://igor-mann.livejournal.com/21774.html

48. Bernanke Ben S. «The Economics of Happiness» (2010) http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20100508a.pdf

49. Kahneman Daniel, Deaton Angus «High income improves evaluation of life but not emotional well-being» http://www.pnas.org/content/107/38/16489.long

50. Layard Richard «ANNEXES TO ‘HAPPINESS’» http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf

51. Ari Kiev, A Strategy for Daily Living. 1973

52. Даниэль Канеман «Думай медленно… Решай быстро»

1 Ролик можно посмотреть по ссылке

2 Пример описания торговой системы, зарабатывающей на случайном графике, вы сможете найти здесь:

3

4 На это обратил внимание Василий Олейник

5

6

7 Далее будет доказано, что кредитное плечо само по себе никак не увеличивает риска торговли, а лишь является инструментом, который расширяет возможности трейдера. Однако многие склонны вести себя неразумно, и всегда чем больший риск окажется доступен некой группе людей, тем больше в этой группе будет потерянных депозитов.

8

9 Нарисована Александром Кургузкиным

10 Материалы и конспект доклада можно посмотреть здесь:

11 Посмотреть видео из «ямы», которое я записал в этой поездке, можно тут:

12 Еще один пример со «Смартлаба»: человек под ником Killy рассказывает, как решил завязать с биржей и заняться продажей лимонадов –

13 Александр (трейдер Нубас) рассказывает о том, как трейдинг изменил его жизнь в худшую сторону и почему он решил устроиться на работу:

Трейдер Роман рассказал о том, как добился материального успеха, но счастья деньги ему не принесли:

Подробная история о трейдере BoNuS из Петербурга. Он взлетел и болезненно упал на самое дно на рынке Forex, попав в долговую яму:

Трейдер Игорь, три года в нуле:

iprofit: 10 лет жизни в топку. Крик души:

Mxticker: Длинный рассказ о человеке на рынке (начало истории по ссылкам в начале топика)

Трейдер Андрей, ушла жена:

Сиамский кот: инвестиции или спекуляции?

dianalytic: Человек рассказал, как торговал семь лет, начав с Forex, и к чему пришел

karpov: Я проигрался, ухожу на завод, шесть лет коту под хвост

14 Истории с хорошим концом:

Серия передач «Герои Открытых Рынков», которая выходила на РБК-ТВ в 2011 г.:

Почему я не уйду из алготрейдинга в веб стартапы:

Истории успешных трейдеров описаны в книгах Джека Швагера [31] [32]

Cистема, которая принесла 100 % прибыли:

Трейдер Евгений рассказывает о том, чего он смог добиться через восемь лет после начала трейдинга.

Начинающий трейдер, который пока не заработал денег, говорит о том, что хорошего привнес в его жизнь трейдинг. Трейдинг

15

16

17

18 Далее в этой книге вы узнаете, что «золотое правило» работает далеко не всегда.

19

20

21

22 Надо признать, далеко не все зарабатывающие трейдеры много читают. Есть и такие, кто, будучи лучшим в своей области, не прочел ни одной книжки про биржу.

23

24

25

26 Моя система была трендовой, а в 2013 г. фьючерс РТС, который я торговал, стал контртрендовым инструментом. Речь об этих понятиях пойдет в параграфе 7.3.

27 Примеры маркетингового стимулирования:

Купил «BMW» на выигрыш в пирамиду «МММ»:

Успешный суперскальпер United Traders на «Audi A5»:

Xelius Group: хотите прокатиться на «Феррари»?

Бизнес-Молодость: мы купили «Роллс Ройс»:

Тимати Сайкс эпатирует общественность поездками на «Ламборджини» по Майами:

28

29

3 °Cтереотип человека, чрезмерно глубоко погруженного в умственную деятельность, исследования вместо разумного разделения времени на работу и прочие аспекты общественной и частной жизни.

31 Важно осознавать, что сумма вероятностей прибыльной и убыточной сделки равна 100 %, то есть LP+PP = 1.

32 Вы должны понимать, что мы берем идеальный случай, упрощаем ситуацию для того, чтобы сделать полезные наблюдения. Например, не существует торговой системы, которая давала бы все время вероятность выигрыша 70 %, мы лишь гипотетически это предполагаем. Наши упрощения подобны тем, которые физики допускают при решении задач, пренебрегая, допустим, силой трения.

33 Значения спреда взяты для примера. Есть форекс-компании, которые дают меньший спред, а есть компании, которые расширяют этот спред в случае, если рынок сильно лихорадит. Моя задача – продемонстрировать читателю, насколько важное значение могут иметь издержки для долгосрочного результата.

34 Данные рассуждения приводят нас и к обратному выводу. Если вы торгуете маркет-мейкерскую стратегию, то есть «создаете» этот самый спред (не уплачиваете его, а забираете себе), то чем меньше дневная волатильность инструмента и чем больше цены двигаются по случайному закону, тем меньший риск берет на себя маркет-мейкер и тем больше прибыли будет приносить такая стратегия.

35 Спустя полгода после описанного случая я встретил этого трейдера, и он уже торговал что-то другое, уклончиво отвечая на мои вопросы о том, как там поживает его суперстратегия, которая якобы давала 90 % прибыльных сделок на S&P500.

36

37 Методики оценки прошлых результатов трейдера аналогичны методам оценки торговых систем и описаны в 10-й главе этой книги.

38 Эта проблематика подробно рассмотрена нами в параграфе 10.3.

39

40 На момент написания этой книги самым лучшим инструментом по этим критериям является фьючерс на доллар/рубль, который торгуется на Срочном рынке Московской биржи.

41 Московская биржа ежемесячно публикует список брокеров, показавших максимальные обороты на Срочном рынке: