Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

82 Для того чтобы запустить пересчет случайных чисел в Excel, можно установить курсор в пустую ячейку и нажимать кнопку Delete. При каждом новом нажатии будет генерироваться новая случайная кривая.

83 Investopedia,

84 Необходимо понимать, что на практике мы можем открывать позицию с меньшим риском в долларах или рублях до определенного предела, который обусловлен стоимостью одного пункта на один контракт. По этой причине в данном примере мы прибегаем к допущению, что позицию можно открывать, дробя контракт до бесконечности.

85

86 Оптимальное F для нашей системы равно 20 %. Мы просто возьмем пять значений меньше этого числа и пять значений больше этого числа с шагом 2 % и посмотрим, как это повлияет на результат.

87 Полезные ссылки:

Понимание формулы Келли

Моделирование ММ: что лучше, абсолютный риск или процентный?

88 Вместо того чтобы безвозмездно кредитовать брокера и биржу этими деньгами, вы можете положить их в банк и получать по ним проценты.

89 Имеется в виду, что вы постоянно торгуете с плечом выше K.

90 Например, вы можете потерять счет, чисто случайно перепутав количество контрактов в приказе и открыв позицию в 10 раз больше той, которую хотели открыть.

91 Предполагается, что на трендовом рынке вы торгуете трендовую стратегию, на контртрендовом – контртрендовую.

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101 Впрочем, некоторые практикующие алготрейдеры советуют тестировать систему без учета издержек, а последние вычитать из средней сделки, как мы это делаем в формуле 2.

102 Полная информация обо всех заявках в стакане, на каждом тике изменения цены.

103 Полезные ссылки:

Полный список программ для тестирования систем:

Тестирование системы в Метастоке:

104 Данная проблема подробно описана в книге Н. Талеба «Одураченные случайностью» [26].

105

107 Это очень общее правило. В реальности встречаются вполне работающие системы, которые могут иметь и 5, и 6 свободных параметров. Куда важнее убедиться в том, что полученный результат не переподогнан под историю.

108 Полезные ссылки:

Про тестирование и оптимизацию торговых систем:

Пример тестирования системы на фьючерсе Сбербанка:

Тестирование системы в Excel:

Тест системы на случайность:

Дисперсия результатов системы:

112 Может быть рассчитана для того, чтобы правильно поставить стоп-лосс в безубыток.

113 Полезные ссылки:

Видео с лекции Александра Резвякова про журнал сделок:

Отличный пример работы над ошибками:

Анализ ошибок после потери счета:

Трейдер разбирает свои ошибки по фьючерсу РТС:

Трейдер выписал основные свои ошибки, которые он допускает на бирже:

Про самую дорогую ошибку в трейдинге:

Мои ошибки на фьючерсе РТС и рецепты борьбы с типичными ошибками:

114 Если вы торгуете часто, например скальпируете, вы можете вести автоматизированный журнал сделок.

120 Еще раз напомню, что все инструкции подразумевают, что мы имеем в виду «ручной трейдинг», поскольку алготрейдеры в любом случае двигаются по пути Механизма.

Теперь введите в консоли «Смартлаба»

По факту, возможности масштабируемости трейдеров ограничены рядом причин. Эта тема будет раскрыта в шестой главе.

Выше мы уже рассматривали пример с трейдером Надеждой, которая торгует случайные колебания. Если вы, например, торгуете случайный рынок, то вы можете год упорно трудится и все равно закончите его с убытком.

Консультирование клиентов, продажа им инвестционных услуг.

Здесь я имею в виду сделки с положительным матожиданием результата. Проще говоря, когда вы зарабатываете в прибыльных сделках больше, чем теряете в убыточных.

Один мой знакомый трейдер предложил другую модель счастья: модель сосуда, наполненного нашим счастьем. Если мы совершаем убыточные сделки, то мы пьем из сосуда, если прибыльные – то доливаем в него счастье. Если счастье в сосуде опускается ниже определенной линии – мы срываемся в неконтролируемое состояние. Но если постоянно наполнять сосуд счастьем, все равно у нас не получится наполнить сосуд выше верхней кромки.

Здесь мы используем упрощенный пример, когда средний убыток равенсредней прибыли.

Данная проблема подробно описана в книге Н.Талеба «Одураченные случайностью» [26].

«Особь» – если система имеет 3 параметра, каждый из которых может принимать значение от 1 до 10, то число особей = 10 × 10 × 10 =1000. Когда система показывает положительный результат на 5 особях из 1000, то, скорее всего, это следствие переподгонки. Если система работает на 500 параметрах из 1000, то она вполне может быть рабочей сама по себе.

10 Важно понимать, что вы могли закрыть сделку в плюс, рискуя при этом, скажем, 50 % счета. В этом смысле необходимо учитывать не только реализованный по закрытым сделкам риск, но и допущенный вами в процессе торговли максимальный риск, ибо рано или поздно такой риск реализуется. Мы не говорили про него в главе 10.3, поскольку допустимый риск должен реализоваться на бэктесте, если вы соблюдаете критерий 1 – совершить большое количество сделок на тестах.

Эта проблема также носит название переобучение (overfitting).

Направление торговли можно записывать как количество контрактов со знаком плюс или минус.