Р. Бедрединов - Управление операционными рисками банка: практические рекомендации
- Название:Управление операционными рисками банка: практические рекомендации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Альпина»
- Год:неизвестен
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-3643-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Р. Бедрединов - Управление операционными рисками банка: практические рекомендации краткое содержание
Управление операционными рисками банка: практические рекомендации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ответственность за организацию исполнения рекомендации возлагается на нескольких ответственных только в тех случаях, когда не может возникнуть вероятность ситуации, в которой один ответственный может переложить часть ответственности за неисполнение рекомендации на другого ответственного. Например, рекомендация о представлении отчетов по единому формату может быть возложена на неограниченное число руководителей департаментов, так как каждый из них не сможет обосновать неисполнение рекомендации тем, что другой начальник не представил своего отчета».
7.3.2.Техника учета и контроля мер по минимизации рисков.
Количество рисков, мер по их минимизации со временем многократно увеличивается. И их контроль становится возможным только с использованием соответствующих ИТ-инструментов. Простейший пример такого инструмента приведен в Приложении 5 в виде excel-файла с раскрывающимися столбцами и возможностью фильтрации рисков и мер по суммам, датам, исполнителям, значимости и т. д.
7.4. Организация непрерывности деятельности (планов ОНиВД)
7.4.1.Техника учета и контроля планов ОНиВД.
Планы непрерывности деятельности изначально достаточно объемны, а при росте их количества обновление таких планов, и их использование при возникновении чрезвычайных происшествий становится затруднительным. Пример упрощения такой работы приведен ниже в виде пояснений к excel-файлу, в котором на одном листе ведутся все планы непрерывности деятельности (см. схему 7).
Обычно для организации работы участников обеспечения непрерывности деятельности создают сетевую папку, в которой размещают планы непрерывности деятельности, акты проверок и иную документацию.

Схема 7
7.5. Принципы подсчета размера операционного риска [75]
Этот процесс условно можно разделить на три основных этапа.
Этап 1. Подготовка данных.Он охватывает:
• фильтрацию инцидентов для включения их в расчет (по сумме, дате, потенциальным, внешним потерям и т. д.);
• распределение по бизнес-линии и по категории убытка;
• распределение по сумме убытка и частоте (см. схему 8).

Этап 2. Подборка модели распределения тяжести последствий, которая наиболее точно описывает распределение фактических потерь Банка (см. схему 9)

Обычно для подборки используют следующие распределения:
1. Распределение Бурра.
2. Экспоненциальное распределение.
3. Гамма-распределение.
4. Обратное гауссовское распределение.
5. Логарифмически нормальное распределение.
6. Комбинированное логарифмически нормальное гамма-распределение.
7. Комбинированное надежное логарифмически нормальное гамма-распределение.
8. Комбинированное логарифмически нормальное обобщенное распределение Парето с хвостом.
9. Логарифмически нормальное обобщенное Парето-Хилла.
10. Комбинированное х-логарифмически нормальное обобщенное распределение Парето с хвостом.
11. Распределение Парето.
12. Обобщенное распределение Парето.
13. Распределение Вейбулла.
14. Комбинированное распределение тяжести последствий с хвостом.
Этап 3. Масштабирование модели на убытки банка, вычисление границ доверительного интервала и установление суммы потерь соответствующей 99,9 % границе (см. схему 10).

В инструменте SAS OpRisk VaR результаты такого расчета графически будут выглядеть примерно так [76](см. схему 11).

Схема 11
7.6. Организация подразделения по операционным рискам
7.6.1.Структура подразделения.
7.6.1.1. Оптимальная структура подразделения по операционным рискам представлена на схеме 12.
7.6.1.2. Представленное деление сотрудников на юниты [77]обусловлено несовместимостью знаний, навыков, интересов, необходимых для выполнения задач юнитов.
Так, юнит по выявлению и устранению рисков (отдел 2 на схеме) – это сотрудники, имеющие интересы и глубокие познания в области методологии, операционной деятельности. По типо-характеру эти сотрудники – гуманитарии. Они имеют большой опыт работы в различных подразделениях банка, знают все банковские процессы и их слабые места, знают риски – это самые дорогостоящие сотрудники.
Юнит по раннему предупреждению рисков – это сотрудники имеющие, интересы и глубокие познания в области статистической аналитики, отчетности. По типо-характеру эти сотрудники – «технари» – математики. Они имеют опыт сбора и анализа больших объемов данных, математического обнаружения тенденций, идентификации их причин, программирования, например, в SAS Enterprise Guide или SPSS Clementine / Modeler, или иных инструментах. Это также высокооплачиваемые сотрудники.
Юнит по координации инцидент-менеджмента в подразделениях состоит, во-первых, из группы «методологов-тренеров» (тех, которые координируют деятельность всех подразделений, обучают работе с рисками и инцидентами (это менее «дорогие» сотрудники)). Во-вторых, этот юнит состоит из группы сотрудников «потоковой проверки инцидентов» без глубоких навыков и познаний (это самые «недорогие» сотрудники). По типо-характеру это ярко выраженные «неугомонные экстраверты-миротворцы», имеющие опыт успешного взаимодействия с другими сотрудниками.
7.6.1.3. Таким образом можно выделить четыре группы сотрудников подразделения по операционным рискам:
• гуманитарии (юнит по выявлению и устранению рисков);
• «технари» (юнит по раннему предупреждения рисков);
• тренеры-наставники (юнит по координации инцидент-менеджмента);
• инцидент-контролеры (юнит по координации инцидент-менеджмента).
7.6.1.4. В подразделение по операционным рискам запрещается включать другие подразделения, связанные с операционной деятельностью, такие например, как подразделения противодействия мошенничеству и мониторинга сомнительных транзакций, мониторинга кредитных мошенничеств, контроля лимитов [78]и т. д. Это нарушает принцип разделения полномочий управления рисками и полномочий исполнения процессов (п. 6.7.3.1.2) и влечет неадекватность и предвзятость оценки рисков в этих подразделениях.
7.6.1.5. Запрещается также отдавать из подразделения по операционным рискам различные функции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: