Владимир Живетин - Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)

представим рассматриваемые вероятности в виде:

При этом риск характеризуется векторной величиной Р = (Р 2, Р 3, Р 4), включающей в себя вероятности Р 2, Р 4, обусловленные погрешностями контроля, и вероятность Р 3, обусловленную форс-мажорными обстоятельствами.

Рис. 3.12

В дальнейшем будем предполагать, что множества Ω доп, Ω 0 допобразуют односвязные области ω допи ω 0 допсоответственно. Тогда для искомых вероятностей получим:

где W(t; x ф, ) – совместная плотность вероятности компонент-векторов x фи в момент времени t; ω , – области, образованные множествами , , которые представляют собой дополнения к Ω доп, Ω 0 доп, = x изм.

Существуют состояния динамической системы, для которых события (В 1i, A 2i); (B 2i, A 2i); (B 2i, A 1i) являются независимыми в силу независимости компонент вектора x i . Тогда эти события будут несовместными, поэтому получим:

Теперь рассмотрим вероятность Р прдля компонент вектора x, допускающих выбросы в критическую область на ограниченном интервале времени θ 0. Так, например, θ 0есть время кратковременного выхода стоимости доллара из допустимой области. При этом получим

Приведенная формула позволяет вычислить Р прдля параметров экономической системы, допускающих кратковременные выбросы в недопустимую область. При этом W(θ i/x iф) представляет собой условную плотность распределения длительности θ iвыброса i-го параметра за фиксированный уровень x iф= const, а θ 0i – допустимое время выброса, зависит от свойств динамической системы и подлежит определению.

Отметим, что вероятности Р 2и Р 4, непосредственно связаны со свойствами системы контроля динамической системы. Таким образом, для анализа экономического риска необходимо определить вероятности Р 2, Р 3, Р 4. Согласно полученным соотношениям, для вычисления этих вероятностей необходимо знать совместную плотность вероятностей W(х ф, ), т. е. иметь статистические данные о процессах х ф, = х ф+δх. Это, в свою очередь, означает, что необходимо иметь достаточно надежную информацию о погрешности δх, включающей погрешности управлений или решений человека δх 1оценить роль среды на величину δх 1, а также оценить роль погрешностей δх 2, обусловленных внешней средой, и те информационные погрешности, которые обусловлены внутренними процессами создания информации. Таким образом, имеем

δх = δх 1+ δх 11+ δх 2+ δх 21,

где δх 11 – погрешность влияния среды; δх 21 – погрешности внутренних «шумов».

Для полученных вероятностных показателей следует интерпретация:

– вероятность, характеризующая экономическую безопасность;

– потери, нами не осознанные, наш основной риск;

– потери, связанные с отказом от безопасного проекта;

– потери, связанные с нашей беспомощностью, когда нам известно, что проект мы проиграли, но мы не можем от него отказаться.

Для расчета, прогнозирования и управления показателями риска необходимы:

– математическая модель экономической системы;

– модель средств контроля и управления;

– модель внешних и внутренних возмущающих факторов.

Экономика в своих крайних проявлениях характеризуется как социалистическая (Э с) и капиталистическая (Э к) (рис. 4.1, здесь по вертикальной оси обозначено: n – количество государств). Трудно выделить ту страну (государство), где экономика реализована в этих крайностях, которые назовем критическими, так как в этом случае она создает для государственной системы власти множество трудностей, и потому ее практически невозможно реализовать. Дело в том, что, например, при социализме власть сталкивается с большими потерями в борьбе с личностями, обладающими сильной волей духа, которых достаточно много, с духовным миром протестанта, требующим капиталистических форм собственности. В этом случае возникает борьба между неконтролируемым бизнесом и властью. Чтобы уничтожить этот бизнес, власть должна вкладывать огромные средства, которые, начиная с какого-то порога, не окупают себя, а работают только на власть и ради власти. Такой опыт нам известен – он был воплощен в СССР.

Рис. 4.1

Все основные типы реализованных экономик расположены между (х 1) κρи (х 2) кр, когда часть собственности нации принадлежит государственной власти, а другая часть – бизнесу. При этом существенную роль на количественные характеристики этого распределения, как правило, оказывает культура нации.

Разные нации с различными культурными традициями, включающими в себя духовные и материальные компоненты, создают различные типы экономики. Так, Китай, США, Великобритания – примеры не для подражания, а для размышления при построении такой экономики, которая отвечает структуре системы государственной власти, а также учитывает возможности эффективного использования своих ресурсов, в том числе природных. При этом каждая из указанных стран строит свою экономику в рамках национальных ценностей, в которых имеются общепризнанные цели, идеологии, уровни технологий и тенденций духовного развития нации и ее элементов – личностей. Примером особой экономики является экономика Германии периода правления Гитлера, которая получила название авторитарный капитализм. В тот период экономика была под жестким постоянным контролем, ею постоянно управляли, хотя собственность при этом оставалась частной.