Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Конечно, моя реальная торговля не обязательно выглядит в точности так же, как в данном примере. Порой, если объем средств на торговом счете для меня некритический и составляет незначительную долю от моих общих активов, я могу взять риск не 2,5 %, а 5 % и даже 10 % от счета в первой же сделке, открывая на первом этапе построения позиции сразу же несколько частей. При этом на некоторые части я могу сразу же выставить фиксированные тейк-профиты, не дожидаясь сильного движения в мою сторону. Каждый торговый сигнал имеет ограниченный срок действия: рынок проходит некоторое расстояние, но потом сигнал теряет силу, и в действие вступают другие факторы. Порой также я могу начать наращивать позицию раньше, чем цена пройдет расстояние, достаточное для того, чтобы перенести стоп по предыдущей части в безубыток. Могу я также, если очень уверен в движении и считаю, что рискнуть стоит, открыть в конечном итоге и больше, чем четыре запланированные части. Но главное, чего я стараюсь придерживаться, это правило: объем позиции должен зависеть от степени моей убежденности в направлении движения. Увеличивая позицию по ходу движения, я имею возможность увеличивать торговый капитал в разы в течение месяца. Для того, чтобы объем позиции зависел от степени моей убежденности в направлении движения, я пользуюсь созданным мною для себя таблицей рейтинга сигналов. В ней порядка семи сигналов – сочетаний различных технических условий.

Помимо входа в позицию частями, выход из позиции тоже должен осуществляться частями. Я редко фиксирую всю позицию на одном уровне. Это помогает удерживать прибыльную позицию достаточно долго. Как правило, если позиция прибыльная, я оставляю 25 % на случай крайне сильного благоприятного движения. По последней части я стараюсь выходить по следящему (trail) стопу. Если происходит сильное благоприятное движение, я все равно стараюсь оставлять где-то 10 % от позиции и держу ее до посинения.

Торгуя частями, я стараюсь полностью абстрагироваться от прибыли и убытков, от изменения баланса и сосредоточиться на процессе, на том, что я делаю все правильно. После перехода от этапа «До» к этапу «Во время» я становлюсь роботом. Моя цель – действовать методично, бесстрастно, хладнокровно, руководствуясь соображениями разума, а не эмоций. Все остальное неважно. Я понимаю, что сегодня, в данный конкретный день можно потерять, но это ничего не значит – я уверен, что, действуя систематически, добьюсь своего.

Торговля частями помогает мне справиться с негативными эмоциями, которые могут иметь самое отрицательное влияние на торговлю. Оперируя частями, я остаюсь гибким. К примеру, вы открываете длинную позицию, и происходит сильное благоприятное движение в вашу сторону. Если при линейном подходе закрыть по тейк-профиту всю позицию сразу, а рынок на ваших глазах устремится еще выше, вы можете начать рвать на себе волосы. Вы будете упрекать себя и сожалеть о преждевременном выходе. Такое самобичевание может в итоге привести к тому, что вы пуститесь в погоню за рынком точно в разворотной точке. Если же управлять позицией, разбивая ее на части, то там, где вы ликвидировали бы при линейном подходе всю позицию целиком, закрывается только ее часть. Возможность еще прокатиться на тренде останется, и негативных эмоций раскаяния вы не испытаете. В том же случае, если с той точки, где закрыта часть позиции, рынок вдруг начнет разворачиваться в обратную сторону, вы всегда сможете успокоить себя: «Я закрыл хотя бы часть позиции». Эмоции при таком раскладе будут оказывать меньшее влияние на ваши действия. Ваша задача при торговле – снижать воздействие негативных эмоций.

Для грамотного построения позиции между открытием частей должно проходить определенное время. Должны иметься веские причины, чтобы увеличивать позицию. Открытие позиций у меня ложится на моменты закрытия свечей. Мне необходимо видеть, чьей победой заканчивается конкретная часовая свеча. Открытие позиции в середине несформировавшейся свечи опасно неопределенностью исхода местного противостояния. Я внимательно наблюдаю за тем, что происходит в последние минуты свечи. Часто именно в последние минуты часовых свечей быки или медведи показывают, кто главный. Если я планирую открыть длинную позицию, мне необходимо подтверждение в виде бычьего характера свечи. Если в часовой свече есть momentum, т. е. в ней присутствует некая кинетическая энергия, я вхожу по движению этой свечи. Это повышает шансы на то, что мой стоп-лосс не будет сорван. Если речь идет о длинной позиции, я люблю ставить стоп-лосс чуть ниже основания такой momentum-свечи, на которой я вошел в позицию. Если цена после того, как я открыл часть позиции на momentum-свече, сразу не идет в моем направлении, это уже как минимум странно и заставляет насторожиться. Если же цена уходит ниже основания (минимума) momentum-свечи, на которой я зашел в позицию, значит, это не то движение, которое мне нужно, я теряю интерес к данной ситуации и выхожу. Я могу выходить из убыточной позиции, не дожидаясь, пока ее «вынесет» по стоп-лоссу. Мне легче убивать убыточные неинтересные позиции сразу, если в рынке нет движения, чем томиться в ожидании и тратить свою энергию. Как уже говорилось, на Forex я редко открываю позиции по более чем двум валютным парам. Моя торговля максимально эффективна, когда я сосредотачиваюсь и слежу за одним инструментом.

Как правило, я не совершаю более трех убыточных сделок в день. Если я зашел в рынок три раза, и все три раза меня сразу «вынесло» по стоп-лоссу, торговля на день окончена.

Ближе к вечеру я, как правило, начинаю сокращать свои позиции. Реже я сокращаю позиции на ночь, если они открыты по таким парам, как AUDUSD, NZDUSD, USDJPY. В этих валютных парах движения часто происходят, когда в России ночь. Несмотря на то, что мой тип торговли ближе к swing-трейдингу, я все же часто закрываю позиции на ночь. Это помогает мне на утро следующего дня иметь свежий непредвзятый взгляд на рынок. Ночью я не могу управлять позицией в режиме реального времени. К вечеру пятницы я закрываю абсолютно все позиции. Мне не нравится нести риск гэпов, от которых могут не спасти даже выставленные стоп-лоссы. К тому же в выходные я предпочитаю полностью расслабляться и не думать о рынке.

Как вы видите, здесь я не описываю точные правила входа и выхода из позиции, хотя догадаться по этой книге о моей торговой системе в общем-то несложно. Вырабатывая торговую систему, я ставил себе задачу в то же самое время сохранить свободу действий. На мой взгляд, в трейдинге есть элементы, которые должны быть формализованы (это риск, управление объемом позиции), а есть элементы, где можно оставить себе пространство для маневра. Такой подход отражает мой взгляд на трейдинг как искусство. Я считаю не совсем корректным подходить к такой сложной, постоянно меняющейся, живой субстанции, как финансовый рынок, с набором жестких застывших неменяющихся правил. Говоря это, я все же не отрицаю, что существуют некоторые общие универсальные правила, которые необходимо соблюдать. В выработке системы входа и выхода я избрал движение от более широкого и общего к более узкому и конкретному. Торговую систему, а именно правила входа и выхода, вы должны выстрадать сами. При этом будет плюсом, если за вашими сигналами входа и выхода стоит теоретическое обоснование.