Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Будем называть период с начала пополнения торгового счета до потери значительной части средств, вывода большей части средств в кэш или до длительного перерыва циклом.

Все в жизни развивается циклически. Циклы везде и повсюду – такова природа. Циклически развиваются отношения, сменяют друг друга времена года, циклична экономика. Поэтому мне показалось, что вполне логично и на трейдинг взглянуть с точки зрения циклов.

Для кого-то очередной цикл становится последним, он уходит из трейдинга и забывает про этот психологически изматывающий вид деятельности. Для некоторых, особо упорных, которые прошли очередной «круг», анализ ошибок выполняется все-таки не зря – новый цикл у них начинается на более высоком уровне. Возможно, даже устанавливается новый «олимпийский рекорд» по максимуму капитала. Но результат у большинства трейдеров в конце все равно тот же: капитал теряется. Лишь длительность очередного цикла становится несколько больше.

Сама жизнь – тоже всего лишь цикл. Все мы рано или поздно уйдем. Вопрос лишь в том, что мы успеем создать и сколько удовольствия получить в течение жизни. Эту мысль в интервью даже как-то высказал один весьма и весьма высокопоставленный чиновник нашей страны.

Итак, какие-то наметки у меня уже были. Я начал мыслить в русле «парадигмы циклов». Я стал думать следующим образом: «Пусть рано или поздно мне будет приходить конец, но я буду принимать предупредительные меры». Я выделил для себя следующие предупредительные меры:

● Первое: выводить с торгового счета как можно больше прибыли.

● Второе: держать на торговом счете только часть того капитала, который я размещал бы при обычном подходе. Такой подход гарантировал, что после потери контроля над собой я распрощаюсь не со всеми сбережениями, а только с их частью, поразмышляю над ошибками и вскоре снова приступлю к действию. Тот факт, что я буду держать на торговом счете сумму меньшую, чем при классическом подходе, позволит мне брать больше риска.

Принципиальным для меня стал вопрос, сколько денег я успеваю выводить с рынка, пока не потеряно самообладание. Принимая неизбежность конца, я стал стремиться делать циклы более длительными и прибыльными. Конечной теоретической целью, конечно, было достижение такого уровня, где я перестану терять деньги в результате потери самоконтроля, а очередной цикл станет непрерывным, бесконечным и завершится только тогда, когда я сам решу сделать паузу и отдохнуть.

Итак, пока у меня не было другого решения проблемы, я принял «парадигму циклов» и начал развивать данный подход. Если вы согласны с ним, находитесь в начале своего пути и готовы взять его на вооружение, ниже следует описание некоторых особенностей данного метода.

Вместо журнала сделок (или в дополнение к нему) необходимо вести журнал циклов . Журнал циклов является более глобальныммеханизмом обратной связи (способом извлечения уроков), нежели журнал сделок, так как позволяет взглянуть на свою торговлю с высоты птичьего полета.

Чтобы делать выводы о целесообразности тех или иных действий в рамках «парадигмы циклов», необходимо:

а) фиксировать параметры циклов:стартовые условия и то, каким образом вы торгуете в течение цикла;

б) фиксировать результаты циклов.

Среди параметров цикла могут быть:

● размер стартового капитала;

● риск (плечо);

● торгуемый инструмент;

● основная стратегия (торгуемые сигналы);

● тип и размер стоп-лосса;

● тип торговли (scalping, intraday, swing-trading или другое);

● другие качественные параметры: например, удерживаются ли позиции при выходе важных экономических данных. Вы можете придумать свои параметры цикла.

Среди показателей результативности циклов могут быть:

● фактически выведенная прибыль (либо доходность в %);

● максимальная достигнутая в течение цикла прибыль;

● максимальная просадка;

● длительность цикла;

● стандартное отклонение доходности.

По мере накопления статистики цикловвы сможете сделать интересные выводы о своей торговле и постепенно нащупать собственный путь, т. е. тот тип торговли, в рамках которого вы демонстрируете наилучшие результаты.

Одно из преимуществ парадигмы циклов перед классическим подходом заключается в том, что система управления риском как бы уже встроена в торговый подход сама по себе: вы держите на рынке ограниченную сумму капитала и, таким образом, готовы к потере контроля над собой. Рассмотрим это на конкретном примере. Допустим, у вас есть свободные 5 млн рублей. Классический, наиболее распространенный подход к торговле подразумевает, что трейдер размещает на торговом счете всю эту сумму и торгует со стоп-лоссами в размере 2–4 % от капитала. Несмотря на такое, казалось бы, благое намерение рисковать в отдельной сделке 2–4 % капитала, о том, что в конце концов, скорее всего, ждет трейдера, уже можно догадаться. В течение полугода – года трейдер потеряет все средства, потому что рано или поздно правила управления рисками будут забыты. Торговля же на основе циклов подразумевает следующее: трейдер размещает на торговом счете 10–20 % от суммы (т. е. от 500 000 до 1 млн рублей).

Вопрос: что мешает трейдеру после неудачного завершения цикла тут же внести на торговый счет средства и снова «пуститься во все тяжкие»? Ответ: во-первых, после неудачного завершения цикла все позиции трейдера будут, скорее всего, ликвидированы, и он уже не будет психологически парализован. Перевод новых средств на торговый счет займет какое-то время, за которое трейдер, вероятно, сможет прийти в себя. Во-вторых, чтобы этого не происходило, остальные свободные деньги трейдеру необходимо вложить в материальный актив, который способен приносить ежемесячный доход (к примеру, элементарно купить и сдать в аренду квартиру). Позже этот пусть небольшой, но стабильный ежемесячный доход станет плацдармом для начала новых циклов. Как вы видите, торговля в рамках парадигмы циклов является в каком-то смысле более безопасной, чем осторожный классический подход.

То же самое трейдеру необходимо сделать и в том случае, если очередной цикл складывается для него крайне удачно. Чтобы себя обезопасить от себя же самого, необходимо вывести прибыль и вложить заработанные деньги в реальныеактивы.

● Покончить со срывами к нулю и реализовать рост уровня своего материального благосостояния с помощью трейдинга можно, только вкладывая заработанные на рынке деньги в материальные активы вне рынка.

Бесконечная прибыльная торговля невозможна. Самые лучшие умы с прекрасным образованием – и те рано или поздно срываются. Но торговать прибыльно в течение определенного периода и заработать достаточно денег для покупки материального актива, приносящего ренту, вполне реально. В конце концов, конечная цель трейдинга – повышение качества собственной жизни за счет приобретения активов, и именно этого всеми правдами и неправдами трейдер должен добиваться. Вывод заработанных на рынке денег и вложение их в недвижимость, бизнес, прочие активы, способные генерировать постоянный стабильный доход, будут переносить трейдера на следующий, более высокий уровень. Так, step by step, «ступеньками», трейдер будет двигаться к своим целям, и при благоприятном развитии событий созданного постоянного ежемесячного дохода в будущем вполне хватит не только на жизнь, но и на реализацию самых разнообразных торговых стратегий. Помните ли вы игру на Первом канале «Кто хочет стать миллионером?». В ней есть «несгораемые суммы». Если участник игры доходит до несгораемой суммы, то даже в случае ошибки позже он уже не уходит с пустым карманом. Приобретение реальных материальных активов – это то же, что и «несгораемые суммы», в игре под названием «трейдинг».