Владимир Живетин - Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование)

Таким образом, в процессе обеспечения безопасного состояния макроэкономики, что является необходимым условием устойчивого развития социосферы, мы осуществляем контроль за ее состоянием, в том числе измерение и построение области допустимых и критических значений для х ( t ), при наличии случайных погрешностей δ x ( t ), согласно (1.2).

В общем случае на макроуровне контроль представляет собой мониторинг в экономических системах, который включает:

1. На рынке товаров и услуг мониторинг цены товаров и услуг во времени и в пространстве.

2. На рынке труда – мониторинг цены труда.

3. На рынке финансов – мониторинг цены финансов.

Погрешности мониторинга – это колебания цен однотипных товаров и услуг в пространстве и во времени.

Таким образом, в общем случае контроль состояния рыночной системы требует формирования структур, реализующих мониторинг.

В процессе функционирования рыночная система может находиться на различных уровнях состояния, отвечая на реакцию среды, оказывая на нее влияние. При этом структура рисков, сопутствующих достижению цели системы, включает риски:

– структурно-функциональные;

– обусловленные влиянием среды;

– создаваемые системой в среде.

Структурно-функциональные риски включают в себя риски:

– целеполагания, в том числе идентификационные, подсистема (1);

– целедостижения (управления), подсистема (2);

– целереализации (созидания), подсистема (3);

– оценки целереализации, контроля, подсистема (4).

Выделим следующие уровни анализа риска и безопасности рыночной системы.

Первый уровень – когда осуществляется анализ, прогнозирование и управление показателями эффективности функционирования отдельной подсистемы как динамической системы.

Второй уровень – когда каждая подсистема анализируется как система со структурой, а анализ риска и безопасности производится в единстве подсистем, наполняющих структуру рассматриваемой подсистемы системы.

Прежде чем сформулировать задачу, рассмотрим несколько иллюстративных примеров.

Положим, я, как частный собственник, произвел товар, который хочу выставить на рынок. На рынке я хочу организовать сделки «купли-продажи», в которых я должен объявить стоимость товара.

Положим, стоимость товара может иметь область допустимых значений от х н доп – минимально допустимое значение до х в доп – максимально допустимое значение. Мне нужно определить эти значения так, чтобы назначить цену, и продать его с выгодой для себя.

Чтобы их задать, я должен построить процедуру (математическую) оценки вероятностей критических ситуаций: 1) х > х в доп и 2) х < х н доп . В первом случае я разоряюсь, так как товар мой по цене х не продается, его стоимость выше х в доп . Во втором случае я разоряюсь, так как расходы по созданию товара не окупаются на рынке.

Второй пример. Рассмотрим качественную модель построения вероятностных показателей риска оценки стоимости объекта.

Введем следующие стоимости построенного объекта (рис. 1.15):

1) фактическая стоимость х ф ;

2) оценочная стоимость х о ;

3) рыночная стоимость х о р .

Рис. 1.15

Положим, 10 компаний строят одинаковый объект, оплачивают строительство. Каждая компания обладает своим интеллектуальным и техническим потенциалами. В итоге фактическая стоимость, например одинаковых жилых зданий, будет различная, т. е. x i ( t ) .

Если положить, что рыночная стоимость этих зданий одинаковая х р , то получим различную величину прибыли Δ x i = x p – x i . Если Δ x i < 0, то это критическая ситуация для компании.

Наше исследование посвящено:

1) оценке затрат во время строительства, т. е. риску потерь, обусловленных влиянием рынка труда, земли и т. п.;

2) оценке стоимости готового объекта на рынке и потерь в условиях влияния факторов риска, посредством показателей риска;

3) оценке потерь от реализации в данный момент времени.

Задача.Зная стоимость подобного объекта на рынке х р , которую примем за допустимую для вновь создаваемого объекта (обозначим х р = х доп , где х доп – граничная область допустимых значений х р ), оценивая наши затраты на создание объекта x o = х ф + δ х , где x ф – фактическая стоимость затрат; δ х – погрешность оценки затрат, нужно рассчитать вероятность потерь, т. е. Р { х ф > х р }.

Погрешность оценки затрат и их изменение зависят от компетентности специалистов, оплата труда которых изменяется.

Оценщик в момент времени t 0(начала строительства) производит оценку стоимости, которая реализуется в момент времени Т (окончание строительства), в итоге он получает х o доп ( Т ). Фактическое значение х ф доп ≠ х o доп ( Т ), отличаясь на некоторую величину. В этом случае процессу «строительство – реализация» соответствуют события:

А = ( х ф < х ф доп , х o < х o доп );

В = ( х ф < х ф доп , х o > х o доп );

C = ( х ф > х ф доп , х o < х o доп );

D = (х ф > х ф доп , х o > х o доп ).

В итоге, в силу случайности процессов x ф , x о модель риска рыночной экономики характеризуется следующими вероятностями событий: Р ( А ), Р ( В ), Р ( С ), Р ( D ).

Риск рынка, как и банка, состоит в потере производителя и покупателя. Так, например, при большой величине вероятности события В , т. е. Р ( В ), теряется покупатель. При большой величине вероятности события С , т. е. Р ( С ), разоряется производитель того или иного товара.

Выявление и анализ ситуаций ( B, C, D ), когда неправильно назначенная рыночная цена достигает критической величины по минимуму или по максимуму, представляет важную проблему.

Таким образом, цель рынка – назначить рыночную цену товаров и услуг согласно потребностям и возможностям рыночной социально-экономической системы.