Владимир Живетин - Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование)

Необходимо учитывать возможности покупателя, его финансовый потенциал, чтобы уменьшить риск производителя. Во всем остальном рыночная социально-экономическая система автоматически устанавливает барьеры для плохих производителей, исходя из возможностей покупателя, от минимума до максимума.

Рынок для социальной системы (макроуровень) – важная подсистема. Благодаря ему социальная система представляет собой саморегулирующуюся систему, обладающую многими свойствами эгосферы. Образно говоря, рынок в социально-экономической системе выполняет роль души в эгосфере [28].

Рынок, согласно своим функциональным возможностям, реализует следующие роли в социальной системе:

1) развитие экономики, в том числе путем инноваций;

2) формирование цен на товары и услуги;

3) формирование величины оплаты труда;

4) формирование финансовой системы.

Как и всякая система, она подвержена влиянию внешних и внутренних факторов риска, под влиянием которых социально-экономическую систему постигают риски, включающие:

– систематический риск , обусловленный общим движением рынка и его сегментов;

– ценовой риск потерь из-за будущих изменений рыночной цены товара или финансового инструмента;

– рыночный риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться в результате изменения рыночных цен.

Важным примером качественной модели формирования критической ситуации на финансовом рынке является работа посредников.

Одной из существенных составляющих социально-экономической среды являются рынки с их посреднической деятельностью. В роли посредников выступают фирмы либо частные лица. Посредники осуществляют связь между владельцем товара и его покупателем с экономической выгодой для себя.

При рыночной экономике взаимодействие хозяйственных объектов осуществляется на трех различных рынках: рынке продуктов и услуг; рынке факторов производства; финансовом рынке или рынке кредитов. На рынках происходит взаимодействие продавцов и покупателей посредством некоторой упорядоченной системы общения для определения цены и количества соответствующего товара в результате такого взаимодействия. Определяющей характеристикой рынка продуктов и услуг является переход продукции в результате акта купли-продажи из собственности производителя в собственность потребителя.

Рынок факторов производства представляет собой три взаимосвязанных рынка: труда, землепользования, капитала. На этом рынке товар-фактор (труд, земля, капитал, здания) в результате акта купли-продажи не переходит в собственность покупателя, а остается собственностью продавцов. Таким образом, характер вовлечения в производство факторов носит черты передачи в аренду во временное использование бизнесом за определенную плату.

Финансовый рынок представляет собой чрезвычайно сложную структуру со множеством участников. Товаром на данном рынке являются деньги, предоставляемые в пользование либо на время в форме займов под обязательства, либо на неопределенный срок, под акции.

На каждом из вышеперечисленных рынков функционируют следующие посредники, занимающиеся поставкой товара данного рынка от производителя товара к его покупателю: посредники товаров и услуг, посредники факторов производства, финансовые посредники.

К финансовым посредникам относится вся совокупность кредитно-финансовых учреждений, представляющих собой депозитные учреждения, учреждения контрактного типа, инвестиционные компании и банки. Основные задачи финансовых посредников таковы:

– эффективное распределение имеющихся в обществе финансовых ресурсов, заключающееся, главным образом, в их перемещении из сфер «традиционного» или малоэффективного использования в новые, более эффективные сферы хозяйства;

– стимулирование предпринимательской деятельности и деловой активности, а также покупательского спроса.

Таким образом, финансовые посредники, перемещая деньги и ценные бумаги между фирмами и держателями капитала, создают финансовые продукты.

Посредники факторов производства выступают на трех основных рынках, каждый из которых имеет достаточно устоявшуюся структуру. Посредниками факторов рынка труда являются в основном биржи труда. Рынок землепользования предоставляет возможность пользования землей за определенную плату, называемую рентой. Если же землевладелец продает землю, то ее цена будет определяться на другом рынке – рынке товара, в соответствии со спросом и предложением земли как товара. При этом посредником является, как правило, товарная биржа.

На рынке капитала представлен физический капитал, который является средством производства: станки, машины, здания, сооружения, запасы материалов и полуфабрикатов в их стоимостном измерении. При этом спрос на капитал выражается в виде спроса на финансовые средства для приобретения физического капитала, то есть это спрос на инвестиционные фонды, обеспечивающие вложения необходимых финансовых средств для реализации инвестиционных проектов фирм. Посредниками на данном рынке являются финансовые посредники, такие как коммерческие банки, инвестиционные фонды, брокерские конторы. Эти посредники аккумулируют небольшие сбережения множества хозяйствующих субъектов в огромные суммы финансовых средств, которые и предоставляют на рынке капитала. Вне зависимости от формы предоставления – акции, облигации, займы – доход этих посредников составляет процент, выплачиваемый по предоставленным средствам.

Посредники товаров и услуг занимаются, как правило, оптовой или розничной торговлей, являясь либо промежуточными продавцами, либо осуществляя свою деятельность на товарных биржах. Товарная биржа представляет собой наиболее развитую форму регулярно функционирующего оптового рынка массовых товаров, продающихся по стандартам или образцам. Однако на товарных биржах развитых стран мира торговые сделки осуществляются лишь по весьма ограниченному перечню товаров, в который входят сырье и полуфабрикаты, энергоносители, металлы, лес, сельскохозяйственная продукция и ряд других.

Как правило, деятельность посредника, функционирующего на конкретном рынке, осуществляется независимо от действий посредников других рынков. При этом законы функционирования каждого из рынков обладают своей спецификой и своими закономерностями.

Важное значение в социальной среде имеет деятельность посредников товаров и услуг с точки зрения их экономического риска. О масштабах их деятельности говорят, например, следующие данные: в США по данным на конец 80-х годов XX века функционировало более 383 тысяч фирм оптовой торговли с общим штатом 3775 тысяч человек и 1567 фирм розничной торговли, в которых были заняты 15898 тысяч человек.