Владимир Живетин - Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование)

Рассмотрим на примере возможности рынка как автоматического оптимизатора оценки экономических процессов.

Будем рассматривать две системы.

1. Продавец, оценивающий бизнес, который создает экономическую систему S 1.

2. Покупатель (потребитель), олицетворяющий общество, которое создает социальную систему S 2.

Пусть в число покупателей включаются домашние хозяйства страны, а в число продавцов – бизнес страны, т. е. рассматривается экономика страны на уровне простейшей модели.

Положим, бизнес, олицетворяющий экономическую систему, на производство товаров и услуг вложил количественно S 1долларов. Положим, на рынке бизнес продал эти товары и услуги домашним хозяйствам за S 2. Если S 2> S 1, то экономика выиграла, а домашние хозяйства проиграли.

Проблема:

1) большой проигрыш домашних хозяйств – это проигрыш социальной системы;

2) большой проигрыш бизнеса – это проигрыш экономической системы.

Существует область, выход из которой создает критическую ситуацию либо экономике, либо социальной системе.

В первом случае происходит катастрофа в виде неустойчивости экономики, ее деструктуризации; во втором случае – катастрофа в виде неустойчивости (разорение общества) социальной системы, ее деструктуризации.

При этом необходимо:

1) увеличивать S 1в экономике;

2) увеличивать S 2в домашних хозяйствах;

3) ограничивать Δ S 1 – потери в экономике;

4) ограничивать Δ S 2 – потери домашних хозяйств.

Имеет место противостояние экономики (бизнеса) и домашних хозяйств. Экономика стремится увеличить S 1, а домашние хозяйства – уменьшить S 2.

Возможен иной подход к оценке рисков, основанный на анализе энергетическо-информационного или энергетического потенциала рыночной социально-экономической системы.

Рассмотрим качественную модель рисков рыночной социально-экономической системы, обладающей потенциалом θ = ( E, J ), где Е = Е ( t ) – энергетический (материальный) потенциал системы; J = J ( t ) – информационный (интеллектуальный) потенциал системы (бизнесменов).

Возможные варианты критической или катастрофической ситуации.

1. Внешние факторы риска отбирают Е у системы, энергия падает, процесс поддержания J на уровне целеполагания, целедостижения, целереализации и т. д. нарушается, ускоряя падение Е , затем оставшийся потенциал превращается в массу m .

2. Внутренние факторы риска разрушают интеллектуальный потенциал, который обусловливает падение J , а затем энергетика Е разрушается, превращаясь в массу m .

3. Система по причине потери ( Е, J ) покидает область Ω доп , выходит в Ω кр , и происходит самоуничтожение.

Рассмотрим факторы риска бизнеса России, созданные системами с различным интеллектуальным потенциалом. Структура системы включает:

– незаконно полученный – α 1;

– законно создаваемый – α 2;

– мафиозный – α 3;

– человеческий (бюрократии) – α 4.

Самый слабый, малый по численности – α 2. Он наиболее беззащитный перед мафией и чиновническими организациями. Первым дана власть от власти в виде законов, которые не нужно извращать, чтобы задушить любого, кто не хочет платить. Третьи сами возникли на почве теневой власти. В отличие от власти, теневая власть создает свои законы.

Стимулом α 3, α 4был, есть и будет α 1 – официальный, незаконный передел государственной собственности. Пока будет жить α 1, будут жить α 3, α 4и умирать α 2. Все законы игнорируются структурами из α 1, α 3, α 4, а для α 2они извращаются. Бизнес α 4реализован в различной форме, но наиболее распространен в виде взятки, также в различной форме.

Есть рынок, представляющий интересы общества как покупателей товаров. Есть возможности покупателей в виде их финансового потенциала х доп .

Пусть экономика выпустила товаров общей стоимостью x ( t ). При этом должно быть x ≤ x доп .

Пусть экономика затратила на производство товаров средств в размере х пр . Пусть на рынке удалось реализовать товар на сумму х ф . При этом имеет место Δ х = х ф – х пр . Величина Δ х > 0 характеризует прибыль экономики, а также потери общества. Эта величина должна быть ограничена. В рыночной экономике происходит самоограничение этой величины. Работает человеческий фактор. Однако существуют ситуации, когда эти ограничения снимаются, тогда либо растет безработица, либо растет перепроизводство ( х пр > х доп ).

Как правило, на рынке есть статистический оценщик. Как только цена на какой-то товар растет, появляется фирма, которая выпускает этот товар в большем количестве. Здесь имеет место человеческий фактор в лице предпринимателей.

В результате мы получили качественную модель, обосновывающую минимально допустимые х (1) доп и максимально допустимые х (2) доп рыночные цены товаров и услуг.

Рис. 1.18

На рис. 1.18 показаны:

х (1) доп – минимально допустимая цена товаров и услуг для бизнеса (продавца);

х (2) доп – максимально допустимая цена товаров и услуг для общества (покупателя).

При этом х (1) доп регулирует (задает область) эволюцию экономики при х > х (1) доп или инволюцию экономики при х < х (1) доп ; х (2) доп по величине регулирует показатель жизни: если цена товара х > х (2) доп – нищета; если х < х (2) доп , когда часть средств от х (2) доп остается, реализуется благосостояние при существующей рыночной цене труда.

При этом под рыночной экономикой подразумевается та, в которой:

1) цена товара определяется балансом спроса и предложения;

2) средства производства принадлежат m частным владельцам, доходы которых от продажи товаров включают: личные нужды (α 1); производственные издержки (α 2); зарплату n трудящихся;

3) государство не владеет средствами производства;

4) спрос задается сверткой или суммой принципиально различных функций: F 1 – товары и услуги первой необходимости; F 2 – товары долговременного пользования; F 3 – элитные товары;

5) производственные издержки обусловлены зарплатой;

6) количество денег М фиксировано: М = nU n + mU m , где m + n = N; U m , U n – количество денег у владельца и трудящегося соответственно.

Качественная модель экономического кризисавключает следующие этапы: спрос увеличивается, увеличиваются темпы работы экономической системы, увеличивается создаваемый ею энергетический потенциал Е ; когда энергия Е достигает E max = E кр , система переходит в Е кр и начинает работать на самоуничтожение.