Владимир Живетин - Управление рисками банковских систем (математическое моделирование)

2) стратегические управления реализации цели;

3) стратегические программы реализации управлений;

4) стратегический контроль за состоянием цели.

Тактические целиформирует подсистема (2), которая проводит анализ стратегической цели и разработку методов и средств ее реализации согласно возможностям как самой банковской системы, так и возможностям социально-экономической системы. При этом подсистема (2) формирует:

1) тактические цели путем анализа стратегических целей;

2) тактические управления для осуществления целереализации;

3) тактические программы реализации управлений;

4) тактический контроль за состоянием цели.

Анализ включает изучение функциональных свойств банков, наполняющих подсистему (3): какова их эффективность и надежность, т. е. что может реализовать подсистема (3) этими методами, посредством тех возможностей, которыми она обладает.

Оперативные цели формирует подсистема (3), реализуя в социально-экономической системе тактические программы и управления, разработанные подсистемой (2).

Подсистема (3) осуществляет реализацию цели в социально-экономической системе посредством банков: коммерческих, сберегательных, ипотечных, специализированных, инвестиционных.

На обслуживании экономики специализируются инвестиционные, специализированные и коммерческие банки [3]. На обслуживании социальной системы специализируются ипотечные, сберегательные банки.

На примере РФ рассмотрим:

1. Структуру системы специализированных банков, включающих в себя:

– Внешэкономбанк;

– Роскомбанк;

– Внешторгбанк.

2. Структуру системы инвестиционных банков:

– первого типа;

– второго типа;

– банкирские дома.

3. Структуру системы ипотечных банков:

– государственные ипотечные банки;

– частные ипотечные банки.

4. Структуру системы сберегательных банков:

– Сбербанк РФ;

– доверительные сберегательные банки;

– сберкасса и жироцентры.

Структура вкладов в России: срочные, условные, рентные, целевые, валютные. Структура Сбербанка включает: филиалы, агентства, отделения.

Банковская система России начала создаваться гораздо позже, нежели в странах Запада, и в своем развитии прошла несколько этапов. Условно можно выделить пять этапов:

с середины XVIII в. до 1860 г. – период создания и функционирования банков как государственных (казенных);

с 1860 по 1917 гг. – период развития и совершенствования банковской системы, появление частных банков;

с 1917 по 1930 гг. – формирование новой банковской системы;

с 1932 по 1987 гг. – стабильное функционирование «социалистической» банковской системы;

с 1988 г. по настоящее время – формирование современной рыночной банковской системы.

Началом первого этапа в развитии банковской системы явилось создание в 1733 г. государственного ссудного банка, который в большей степени играл роль казенного ломбарда. Но еще до этого в России уже в 1665 г. в Пскове воеводой Афанасием Ордин-Нащокиным была предпринята попытка учреждения коммерческого банка, которая не была одобрена центральным правительством, и банк так и не начал функционировать.

Развитие экономики требовало увеличения возможностей кредитования. Поэтому уже в 1754 г. было создано два банка – Государственный заемный банк для дворянства, призванный осуществлять краткосрочное кредитование под залог недвижимости дворян, и Банк при Санкт-Петербургском порте коммерции и купечества для предоставления купечеству краткосрочных кредитов под залог товаров, драгоценных металлов, а также гарантии городских магистратов.

Однако эти банки достаточно быстро прекратили свою деятельность, столкнувшись с невозвратом основной части кредитов. Такая же участь постигла и торговые коммерческие банки Петербурга и Астрахани, созданные в 1764 г. для поощрения внешней торговли.

Наряду с банками в 1772 г. появляются специализированные кредитные учреждения, принимающие вклады до востребования и выдающие ссуды либо под залог ипотеки (сохранные кассы), либо под залог драгоценных металлов (ссудные кассы).

В 1775 г. появляются Приказы общественного призрения, формирующие капитал за счет приема вкладов и выдающие кратко-срочные кредиты под залог недвижимости.

Начиная с 1786 г., когда на базе Петербургского и Московского земельных банков для дворянства был учрежден Государственный земельный банк, появляются институты долгосрочного ипотечного кредитования. Среди них – Вспомогательный для дворянства банк (1797 г.), особенностью которого была выдача долгосрочных ипотечных ссуд не деньгами, а банковскими билетами с принудительным курсом. Они были обязательны к приему как частными лицами, так и казначейством по принудительной стоимости и приносили определенный годовой доход, принимая вклады и осуществляя жирорасчеты (бесплатные переводы – трансферты).

Среди активных операций этого банка выделялись выдача ссуд и учет простых и переводных векселей. При этом банку были предоставлены определенные привилегии, в частности, капитал и вклады не облагались налогами и не использовались для финансирования государственных расходов.

Государство сохраняло определенный контроль над банком путем назначения половины директоров и утверждало решения правления банка, касающиеся активных операций. Данный банк имел 12 отделений.

В 50-е гг. XIX в. начали складываться предпосылки для расширения банковской системы. Ведь, по сути, имеющиеся банки были казенными учреждениями с присущими им ростовщическими чертами. Поэтому в 1859 г. были приняты решения, положившие начало новому этапу развития банковской системы. Ее реформа 1861 г. предполагала ликвидацию всех государственных кредитных учреждений и создание коммерческих банков.

Началом осуществления реформы стало упразднение в 1860 г. Заемного банка, дела которого были переданы в Петербургскую Сохранную казну. В этом же году был учрежден Государственный банк России. Одновременно с открытием Государственного банка начался процесс создания частных долгосрочных и краткосрочных кредитных учреждений.

Среди долгосрочных наиболее известными были Санкт-Петербургское городское кредитное общество, созданное на основе взаимного кредитования и солидарной ответственности для выдачи ссуд под залог городской недвижимости; Херсонский земский банк, созданный на базе принципа взаимного кредитования; Общество взаимного поземельного кредита (стало банкротом в 1890 г.).

В числе краткосрочных институтов можно назвать Санкт-Петербургское общество взаимного кредита и Санкт-Петербургский частный коммерческий банк, который стал первым акционерным банком.