Владимир Живетин - Управление рисками банковских систем (математическое моделирование)

По указанным причинам в 1988 году начался второй этап реформы банковской системы, ее структурно-функциональные преобразования. Тогда по инициативе снизу были созданы первые коммерческие банки, ставшие впоследствии фундаментом рыночных отношений и структур в банковской сфере. На этом этапе начала создаваться четко организованная рыночная структура, обеспечивающая функционально условия для развития конкуренции и предприимчивости в системе движения финансовых ресурсов, а банки стали превращаться в объекты, обеспечивающие процессы развития и регулирования рыночных отношений в экономике.

Коммерческие банки– это организации, самостоятельные в определении своих целей, в том числе: условий и сроков кредитования; величины процентных ставок; развития различных форм банковской деятельности; использования полученной прибыли; определения штатов и величины оплаты труда работников; выбора материально-технической базы для реализации деятельности.

Задачи второго этапа реформы банковской системы:

1) создание нового механизма денежно-кредитного регулирования, реализующего экономические методы воздействия на макроэкономические пропорции воспроизводства общественного продукта;

2) создание условий для направления финансовых ресурсов в те сферы и отрасли, где они обеспечивают максимальную прибыль.

Для реализации указанных задач были изменены статус Государственного банка и его роль в экономике страны. Он был выведен из подчинения правительству, и на его базе был создан Центральный банк России (ЦБ) на основе концепции, принятой в странах с рыночной экономикой. Центральный банк России – это главный банк государства, не зависящий от распределительных и исполнительных органов власти, самостоятельно реализующий свою финансовую деятельность.

Организационная двухуровневая система включала: I уровень – Центральный банк; II уровень – коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские операции.

Функциональное назначение Центрального банка России:

1) регулирование денежного обращения;

2) обеспечение структурно-функциональной и денежно-кредитной устойчивости системы (тактические цели, подсистема 2, рис. 1.6);

3) проведение единой денежно-кредитной политики (стратегические цели, подсистема 1, рис. 1.6);

4) организация расчетов и кассового обслуживания (оперативные цели, подсистема 3, рис. 1.6);

5) защита интересов вкладчиков банков (целеконтроль, подсистема 4, рис. 1.6);

6) надзор за деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений (подсистема 4);

7) осуществление операций по внешнеэкономической деятельности (подсистема 3).

Во внешней среде (экономической) Центральный банк осуществляет:

1) денежно-кредитное регулирование экономики государства путем установления норм обязательного резервирования коммерческими банками своих привлеченных ресурсов;

2) уровни учетных ставок по кредитам коммерческим банкам;

3) проведение операций с ценными бумагами, формируя правила проведения этих операций;

4) рефинансирование коммерческих банков, предоставляя им краткосрочные кредиты.

Подсистема целереализации, или второй уровень банковской системы, включает:

1) систему коммерческих банков, обеспечивающих кредитно-расчетное обслуживание субъектов хозяйственной жизни;

2) систему социальных банков: ипотечные банки, занимающиеся кредитованием под залог земельных участков; инвестиционные банки, осуществляющие операции по выпуску и размещению корпоративных ценных бумаг;

3) систему муниципальных банков для исполнения местных бюджетов;

4) кредитную систему, которая включает: Внешэкономбанк по обслуживанию внешнего долга РФ; Банк реконструкции и развития для финансирования правительственных целевых программ общегосударственного и регионального характера для выдачи льготных кредитов;

5) союзы, ассоциации, консорциумы и иные объединения банков;

6) специальные финансово-кредитные организации, обслуживающие специфическую клиентуру в рамках одной-двух банковских операций: кредитные союзы и кооперативы; финансовые и трастовые компании; страховые компании; частные пенсионные фонды; ссудосберегательные ассоциации; инвестиционные фонды, ломбарды.

Все эти реорганизационные мероприятия были направлены на формирование кредитной системы, подобной той, которая создана в странах с рыночной экономикой.

Свои взаимоотношения в рамках единой денежно-кредитной системы с коммерческими банками Центральный банк строит согласно интегрированной структурно-функциональной системе (рис. 1.7).

Рис. 1.7

Расшифруем функциональные свойства (обязанности) подсистем структурно-функциональной системы, реализующей соответствующие управления.

Подсистема 1 целеполагания. Ее функциональные обязанности формирует и исполняет Центральный банк, обеспечивая: ориентацию и стимулирование деятельности банковской системы, в том числе отдельных банков, в области кредитования на выполнение приоритетных задач развития экономики и повышения благосостояния общества.

Подсистема 2 целедостижения. Функциональные свойства формируются Центральным банком, обеспечивая научную организацию денежного обращения в экономике, т. е. разрабатывая методы реализации цели (как делать).

Подсистема 3 целереализации включает коммерческие банки, обеспечивающие при участии Центрального банка, в том числе при участии предложенных им методов, реализацию цели, сформированной подсистемой 1, устойчивую работу и укрепление финансового положения коммерческих банков.

Подсистема 4 целеконтроля. Функции формируются Центральным банком, обеспечивая: оценку и анализ целереализации; допустимость или недопустимость состояния банковской системы; анализ, прогнозирование и управление рисками банковской макросистемы.

Центральный банк в Российской Федерации был создан на базе Госбанка СССР первоначально в виде Госбанка РСФСР, который в декабре 1990 г. был переименован в Центральный банк РСФСР (Банк России), а в апреле 1995 г. – в Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Правовой статус, функции, принципы организации и деятельности Центрального банка РФ (Банка России) определяются Конституцией РФ, Федеральным законом от 26 апреля 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)», а также Федеральным законом от 3 февраля 1996 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР».