Владимир Живетин - Управление рисками банковских систем (математическое моделирование)

1. Человеческие риски.

2. Эгосферные риски.

3. Риски интеллектуальной деятельности.

4. Эгодиагностические риски.

Социальные системы(пять томов):

1. Социосферные риски.

2. Ноосферные риски систем власти.

3. Теосферные риски религиозных систем.

4. Биосферные риски.

5. Риски цивилизаций.

Экономические системы(четыре тома):

1. Экономические риски и безопасность.

2. Введение в анализ риска.

3. Управление рисками рыночных систем.

4. Риски и безопасность экономических систем.

Технико-экономические системы(пять томов):

1. Технические риски.

2. Риски и безопасность авиационных систем. Макроавиационные системы.

3. Риски и безопасность авиационных систем. Микроавиационные системы.

4. Риски и безопасность авиационных систем. Безопасный полет. Аэромеханический контроль.

5. Риски и безопасность авиационных систем. Безопасность полета вертолета. Аэромеханический контроль.

Системы научных знаний(три тома):

1. Научные риски.

2. Введение в теорию риска и безопасности.

3. Математические знания: системы, структуры, риски.

Представленную монографию следует рассматривать как нуждающуюся в дальнейшем осмыслении и углублении. Особая роль, по мнению автора, принадлежит духовной сфере, духовным рискам, управление которыми возможно путем единения духовного, которое позволяет реализовать устойчивое развитие ноосферы человечества.

Приобрести книги серии «Риски и безопасность человеческой деятельности», а также получить более подробную информацию о каждой из них вы можете на официальном сайте Института проблем риска http://www.institutpr.com.

Человечеству в силу структурно-функциональных свойств [14] его эгосферы уготовлено создать Международную социально-экономическую систему, основой которой являются Международная рыночная система, Международная финансовая система, а также Международная банковская система.

В зависимости от того, что будет создано, каковы будут структурно-функциональные свойства Международной социально-экономической системы, человечеству будет уготована судьба саморазвития или самоуничтожения. Эти две судьбы мы наблюдаем сегодня, анализируя риски цивилизаций [20].

Саморазвитие международной макросистемы возможно, если выполнены два условия:

1) необходимое – структура системы создана согласно принципу минимального риска [11];

2) достаточное – подсистемы структуры наполнены людьми, профессионально-нравственные качества которых находятся в области допустимых значений.

При этом на структурно-функциональном уровне мировой социально-экономической системы в монографии выделены:

1) экономическая система, реализующая стратегическое управление культуры;

2) банковская система, реализующая тактическое управление;

3) денежная система, реализующая оперативное управление;

4) система контроля, реализующая оценку эффективности и безопасности управлений.

До тех пор пока не будет создана Международная социально-экономическая система, удовлетворяющая необходимым и достаточным условиям, деньги будут править всем, а профессионально-нравственные люди будут не востребованы и, не исключено, будут уничтожаться, т. е. будет реализовано самоуничтожение мировой экономической системы.

Необходимость создания международной социально-экономической системы обусловлена особенностями интеллектуального потенциала отдельных этносов, обусловливающими способность различных этнических формирований создавать и производить то, что не могут другие этнические группы.

Сложность функционирования международной социально-экономической системы обусловила создавать систему управления эффективностью (прибылью) и систему предотвращения потерь (рисков). Процессы получения прибыли и потерь взаимосвязаны. Однако потери (риски) разнообразны, отличаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, следовательно, на способы анализа рисков, методов их описания и формирования управления для их компенсации.

В монографии автор ограничивается рассмотрением банковских систем, включая мировые и страновые, т. е. отдельных стран. В работе рассматриваются проблемы контроля, анализа и управления рисками банковских макросистем с целью разработки теоретических основ их структурно-функционального синтеза и анализа.

Только в единении поэтапного применения структурно-функционального синтеза, а затем структурно-функционального анализа, в совокупности реализующих математическое моделирование подобных систем, можно быть уверенными в достоверности реализации принципа саморазвития для международной социально-экономической системы.

Таким образом, принцип саморазвития включает необходимое и достаточное условия, реализация которых на прикладном уровне предполагает применение структурно-функционального анализа и синтеза. При этом мы создаем необходимую структуру системы, а также путем анализа формируем функциональные свойства подсистем синтезированной структуры.

Чтобы строить управление, которое предотвращает кризис (риск), я должен знать:

1) допустимое (максимальное или минимальное) значение контролируемого и ограничиваемого процесса, порожденного банковской системой;

2) текущее, так, например, измеренное значение;

3) текущее и допустимое значения, что позволяет формировать управление, предотвращая выход в опасную (критическую) область параметра (процесса).

Важность процесса, рассматриваемого в монографии, обусловлена регулярными мировыми кризисами в мировой финансовой системе под влиянием мировой банковской системы.

Один из финансовых кризисов охватил финансовые системы Таиланда, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Южной Кореи и других стран, где создан Конфуцианский капитализм. Основные факторы риска включали: ухудшение торгового баланса; разрыв между торговым балансом и балансом движения капитала.

Нестабильность международной финансовой системы возникла под влиянием интеллектуальных ошибок как отдельных личностей из руководства международного валютного фонда, так и мировой социально-экономической системы.

В работе приводится анализ системы Базель-2, ее целевого назначения, а также предложенных этой системой методов обеспечения устойчивости функционирования банковской системы. Согласно документам системы Базель-2 рассматривается проблема создания системы управления банковских рисков. Авторы базельских документов исходят из того, что банки одобряют или отклоняют заявку на кредит на основе внутреннего рейтинга заемщика, в то время как корпоративный заемщик, как правило, нуждается в банкире как в знатоке правил и условий кредитования.