Владимир Живетин - Управление рисками банковских систем (математическое моделирование)

Положения Базель-2 созданы на базе новых подходов к расчету достаточности капитала и создания банками информации о капитале и рисках. Эти подходы включают:

– корпоративное хранение данных, которые необходимы при оценке рисков;

– аналитические системы расчета и оценивания рисков, использующие собранную информацию;

– системы визуального представления итоговой информации и оформление отчетов, включающие OLAP-анализ.

При этом банк, вовлеченный в бизнес корпорации, и классифицированный в финансовых вопросах партнер способны обоснованно оценить риски кредитования, т. е. когда необходимо самосовершенствование в области рисков банкира и клиента и выработка методик, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество. Главным фактором реализации такого процесса является научно-обоснованное назначение процентов по кредиту [9].

Полученные результаты следует отнести к начальному этапу как нуждающиеся в дальнейшем развитии на уровне как структурно-функционального синтеза, так и структурно-функционального анализа, которые способны провести гуманитарии-экономисты и теоретики-экономисты соответственно.

Автор благодарен Савва Е.Б., оказавшей большую помощь на завершающем этапе работы над монографией.

В данной главе рассмотрим теоретические основы структурно-функционального синтеза кредитно-денежной макросистемы, включая международную систему и страновые. При этом кратко отметим, с чего начиналось структурное единство кредитно-денежной макросистемы, а также структурное единство таких систем, что обеспечивает структурную устойчивость макросистем и их саморазвитие.

Рассмотрим качественную модель реализации опасных и безопасных состояний кредитно-денежной системы, а также факторы риска, создаваемые как во внутренней, так и во внешней среде функционирования, обусловленные циклическими процессами эволюции и инволюции (кризисами).

Необходимость управления циклическими финансовыми рисками обусловлена потребностями рыночных социально-экономических систем для компенсации потерь как социальных, так и экономических систем.

На самом совершенном теоретико-прикладном уровне реализации управления рисками необходимо создание:

1) качественной модели ( теории ) кредитно-денежной системы силами экономистов-прикладников (так, например, гуманитариев), способных на макроуровне описать и обосновать процессы, создаваемые резкими скачкообразными изменениями, например, валютного курса γ и процентной ставки p (первый этап);

2) структурно-функционального синтеза системы на основе качественной модели системы, реализованной силами экономистов-аналитиков ;

3) теоретических основ структурно-функционального анализа , включая создание математических моделей системы; программного продукта численного расчета экономистами-математиками на базе структурно-функциональной модели.

Также необходимо разработать численные процедуры расчета допустимых значений γ и p (в общем случае других параметров состояния экономики, банка), а также методы оценки численной величины риска, ее нормативной величины, путем раскрытия неопределенностей, например, в вероятностном или детерминированном пространствах математиками-экономистами, используя математические модели и программы их численной реализации.

Необходимым условием формирования (создания) международной экономической системы является интеллектуальная система человека, человечества. Необходимо участие в международной экономической системе, осознание возможности обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, негативных последствий самоизоляции.

Достаточным условием негативных последствий самоизоляции выступают инструменты реализации идеологической цели, включающие единую валюту, рыночные межстрановые отношения. При этом создаются глобальные рыночные системы, охватывающие большие территории, обеспечивающие экономический обмен в рамках мирового хозяйственного пространства.

Особенности функциональных свойств подсистем международной экономической системы обусловлены этническими свойствами народов, населяющих ту или иную страну, где преобладает соответствующий духовный потенциал.

Создание теории, а затем экономических систем с соответствующими структурно-функциональными свойствами необходимо для устойчивого развития материального и духовного потенциалов и обусловлено скрытым смыслом этнических интеллектуальных систем, их размещением в пространстве и во времени, количеством и качеством.

Рассмотрим качественную модель создания международной финансовой системы и международной банковской системы.

Финансовая международная система возникла как следствие и составная часть экономической интеграции. Основы экономической интеграции были заложены нуждами развития собственной финансовой сферы: ростом свободных денежных капиталов, которые выгоднее вложить вне своей страны; созданием новых финансовых инструментов; образованием коллективных валют (например, евро) и прочими факторами. При этом наблюдается более быстрый рост внешней торговли по сравнению с объемом производства.

Необходимость экономической интеграции обусловила развитие: правовой базы; международной информационной системы; международной транспортной системы.

Экономическая интеграция обусловила создание транснациональных корпораций, осуществляющих производство и сбыт продукции в разных странах. Эти корпорации создали и решают проблемы международных финансовых систем, включающие валютные и кредитные, обусловленные изменяющимися курсами валют. При этом необходимо оценивать, в какой валюте совершать экономические операции и в каких странах сбывать продукцию для реализации максимальной прибыли, а также анализировать и управлять кредитной политикой, выпуском ценных бумаг.

Транснациональные корпорации оказывают влияние на мировые финансы, созданные международной финансовой системой, так как обладают соответствующими ресурсами. Так, объем продукции некоторых транснациональных корпораций превышает как бюджет, так и валовой внутренний продукт многих малых государств.

Важное влияние на международную финансовую систему оказывают созданные ею финансовые процессы. Эти процессы порождают финансовые услуги в мировой рыночной (торговой) системе, объем которых быстро увеличивается. Так, финансовые аспекты воспроизводства обусловливают рост капитализации (стоимости компании, чьи акции обращаются на биржах). Суммарная величина капитализации сегодня есть показатель всей финансовой международной системы (финансовой глобальной системы). При этом в зависимости от величины капитализации возникает необходимость регулирования международного финансового рынка с целью обеспечения устойчивого функционирования международной финансовой системы.